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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
問題です。。。
（1）調子が良ければ、ハットトリック以上の点数を入れる選手
（2）調子の波がなく、爆発的な結果は残さないが、毎回そこそこの結果を残す選手
（3）調子の波があり、しかもそれほど結果を残さない選手
このような3名のサッカー選手がいた場合、
あなたが監督であれば、誰を試合で使うでしょうか？
おそらく、（3）の選手であることはありませんよね。
でも、悩ましいのが
（1）の選手を使うか、（2）の選手を使うかです。
あなたの選択はどちらでしょうか…？
もちろん、ここは人によって考えが違いますし、
結果論で、ある程度考えられてしまう部分もあります。
しかし・・・
ここの考え方次第で、結果が大きく変わることは
あなたも想像できるでしょう。
だから、この選択は運命の分かれ道と言っても良いかもしれません。
では、これをシステムトレードの視点で見てみましょう。
選択肢は、こうなります。
（1）1番成績の良い組み合わせの条件式
（2）2番成績の良い組み合わせの条件式
（3）3番成績の良い組み合わせの条件式
さ～、あなたはどの選択肢を選ぶでしょうか？
私であれば、、、
「（2）」か「（3）」を選択します。
えっ？と思ったかもしれませんよね。
なぜ、（1）ではないのだと・・・
これはサッカーではないのだから、
（1）を選んでも良いのではないか…と。
実は、これ私が最近思っていることです。
もちろん、同じシステムトレーダーでも
自分の性格にあった売買ルールというものがあるので、
あくまでも私の考え方として捉えてください。
ただ、最近私はこう思うのです。
「1番成績が良いものは、検証結果上での成績が良いだけで、
実運用では、2番目、3番目のほうが結果を残せる」
と。
先ほどのサッカー選手の例がそのように、
やはり、1番成績が良いものは、安定感がないことが多いです。
だから、システムトレードで起きやすいのが、
「カーブフィッティング」
です。
カーブフィッティングとは、
日本語で言うと、過剰最適化と表現し、
現実では起こらない環境を作り出し、
その中でしか起きない成績だということです。
言うなれば、「再現性のないもの」でしょう。
ですから、、、
選択肢（1）のサッカー選手のように、
成績を残すときは、残すのですが、
安定感が全くないのです。
しかも、ドツボにハマれば、
成績を残すどころか、マイナスしか生まないようになってしまいます。
というように、、、
調子が良いときは、爆発的な力を発揮するが、
調子が悪いとくは、全くダメという状況に陥ってしまうのです。
もし、こんなことがシステムトレードで起きたら、
絶対に嫌ですよね。
反対に、サッカー選手であれば選択肢（2）や、
システムトレードであれば、（2）（3）を選ぶと、
爆発的な成績は残せないものの、成績は安定します。
特に、私たちシステムトレーダーは、
株式市場という生き物を相手にしているので、
いくら自分が調子が良くても、
相手がそれを超えてしまえば、全く通用しません。
ですが、、、
相手の調子に関係なく、
成績はそこそこでも、安定して利益を上げられれば、
結果として利益を着実に積み上げていくので、
大きな利益を手にすることができます。
また、成績が安定すれば、
精神的に負荷をかけることなく、運用することができます。
そして、精神的に負荷をかけることなく
運用することができれば、
長期で運用できるので、より利益を積み上げることができるでしょう。
というように、
以外かもしれませんが、成績が最も良いものを選択しないほうが、
実運用では、利益を積み上げられることが多いのです。
ですので、例えば、あなたが今、
検証結果と実運用の成績の差に悩んでいれば、
この考え方を取り入れるのも一つの方法かもしれません。
また、売買ルールを作成中のあなたも、
この考え方を取り入れてみるのも良いでしょう。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
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西村 剛
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