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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「売買ルールを組み合わせて、
マルチストラテジーを開発する際に何かコツはありますか？」
先日、マルチストラテジーの開発に取り組んでいる
あるシステムトレーダーから、
このようなご質問をいただきました。
さて、このマルチストラテジーですが、
カンタンに言えば、
「複数の売買ルールを組み合わせる」
ことです。
ただ、このマルチストラテジーですが、
この意味だけで捉えてしまうと、
誤ったマルチストラテジーを開発してしまいます。
例えば、よくあるのが、
これまで作成した売買ルールを
全て組み合わせるということです。
これは、一番ある間違いであり・・・
誰もが一度はやってしまうことでしょう。
実際にやってみると分かりますが、
これは思った以上に効果がありません。
むしろ、単体で運用したほうが
成績が良かったのではないか？と思ってしまうこともあるでしょう。
というように、、、
マルチストラテジーとは、
確かに組み合わせることではあるのですが、
この『マルチストラテジーの教科書』でも書かれているように
「組み合わせ方」
が非常に重要なのです。
では、その組み合わせ方とは何なのかですが、
例えば、私であれば
「どんな相場でもシグナルが発生するように売買ルールを組み合わせる」
ということをしています。
まさしく、これが『マルチストラテジーの教科書』の
エッセンスでもあるのですが。。。
相場には、上昇相場、下落相場、
ボックス相場、暴落相場など、様々な相場があります。
これらの相場のうち、どのような相場が来ても、
シグナルが発生するように、
様々な種類の売買ルールを組み合わせていきます。
具体的に言えば、、、
上昇相場では、「順張り戦略」
下落相場では「押し目買い戦略」
ボックス相場では「デイトレ戦略」
暴落相場では「逆張り戦略」
などの売買ルールを用意します。
または、、、
強い上昇相場では、保有期間の長い順張り戦略
弱い上昇相場では、保有期間の短い順張り戦略
など、相場の強弱によって用意するのも良いでしょう。
もしくは、、、
値動きの荒い下落相場では、指値の厳しい押し目買い戦略
値動きの穏やかな下落相場では、指値の緩い押し目買い戦略
など、相場のボラティリティによって
用意するも良いでしょう。
いずれの場合も、どのようなときでもシグナルが出るように…
反対に言えば、シグナルが重ならないように組み合わせるのが重要なのです。
しかし、、、
マルチストラテジーと聞くと
多くのシステムトレーダーが、
これまで作成した売買ルールを全て組み合わせようとしてしまいます。
ですが、今回の記事で分かるように
組み合わせるだけでは、マルチストラテジーは作成できません。
ですので、ぜひこの記事を参考に「組み合わせ方」を意識して、
マルチストラテジーを作成してみましょう。
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西村 剛
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