あなたのドローダウンは何％？

2020.01.15

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from ; 西村剛

｢ドローダウン20％ならなんとか耐えられると思うのですが大きいでしょうか？｣

このようなご質問をいただきました。

システムトレードは過去の統計データから有効な売買ルールを導き出す投資手法で、

しっかり検証を行えば、これから行なうであろうトレードのリスクとリターンがあらかじめ分かる投資法です。

ですので、トレードのリスクを表す｢ドローダウン｣がどれくらいかをトレードする前に
あらかじめ把握すること出来ます。

ご質問にあったような｢ドローダウン20％｣は、普通のシステムトレーダーが
ぎりぎり耐えられるレベルです。

ですので質問いただいた方のように、

｢ドローダウン20％ならなんとか耐えられる｣

と言う方が多いのではないでしょうか。

ただこの｢ドローダウン20％｣と数字、これはあくまでも過去の統計データの結果です。

将来、このドローダウンは必ず更新します。

ですので、仮に更新したとしてもドローダウンは20％に留まるように
設定したほうがよいでしょう。

売買ルールの種類にもよりますし、資金量にもよりますが、

ドローダウンを10%～15％程度に抑え、実運用した際に仮にドローダウンを更新したとしても
20％に留まるであろう水準にとどめておくことがリスクをおさえてトレードを継続する
ポイントです。

もちろん、資金量が小さい方はある程度ドローダウンを許容するのもありですし、
資金量が大きい方はドローダウン５％程度にとどめておくのもありでしょう。

 

重要なのは検証結果に現れるドローダウンだけでなく、将来起こるかもしれないドローダウンの更新時でも
しっかりとシステムトレードを継続できる水準にとどめておくことです。

それを踏まえて

あなたの許容できるドローダウンは何％ですか？

ぜひ一度考えてみて下さい。

 

ー西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。