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From；西村剛
東京の自宅より、、、
「但し、私はシステムトレーダーです。
ポジションサイジングを守ることを心に誓い、
日々、粛々とトレードするつもりです。
今回のような話に対して自はどう考え、どう行動するか？
改めて考えさせられました。」
これは、私も何度もお会いしてお話ししている
探究を止めることがない熱心な中上級者の方の
システムトレーダーの言葉です。
昨日は、このようにあたたかいコメントを頂きまして
ありがとうございます！
心より感謝致します＾＾
さすがです。
この方は、昨日の私の発言の真の意味を捉えています。
全ては、この方のコメントに凝縮されています。
では、何が凝縮されているか？
それは・・・
「但し、私はシステムトレーダーです。
ポジションサイジングを守ることを心に誓い、
日々、粛々とトレードするつもりです。」
この部分に凝縮されています。
私は、昨日お話しした内容の最後を
こう締めくくりました。
————
きっと、今回の話を聞くと、
こういった場面で、躊躇してしまうのではないかという心配と、
システムトレーダーにも関わらず、裁量に走ってしまう可能性があると思います。
ですが、こんなときだからこそ
冷静沈着に「淡々と」トレードをしていきましょう。
おそらく、斉藤正章さんに今この状況を質問しても、
「株価はあまり見てないので、よくわかりませんね。
ただ、シグナルが出れば買いますし、出なければ買わないです。売るときも一緒です。」
と回答するでしょう。
やはり、これしかありません。
私たちシステムトレーダーは、こういったときは、
上昇トレンド用の順張り型の売買ルールを準備し、
それにしたがって、淡々とトレードして、着実に資産を増やすしかないのです。
こんなときだからこそ
「淡々と」
バブルに乗っても、これだけは忘れないようにしましょう。
————
バブルは、来ています。
ですが、、、
私たちはシステムトレーダーです。
つまり、バブルがどうであれ、ご自身の売買ルールで点灯したシグナルに従って
「淡々と」そして「粛々と」トレードするのです。
ですが、周囲に「バブル」という言葉が広まってくると、
安易に裁量を入れてしまったりして、システムトレードの本来の型を崩す可能性があります。
いかがですか？
もしかすると、システムトレーダーにも関わらず、
昨日の前半にお話しした「バブルが来るぞ！！」という言葉にワクワクして、
あなたは変に裁量を入れようかな？なんて心の片隅で思いませんでしたか？
もし、そうであれば・・・
ぜひ、これからお話しすることを、じっくりと聞いて頂きたいものです。
昨日は、バブル時のトレードでの最も重要な注意事項として、
『バブルに乗る』ということをお伝えしました。
本日は、その次に重要な注意事項をお伝えしますね。
結論から言うと、その注意事項とは・・・
『バブルだということを強く認識する』
ことです。
そのままのことを言いましたが、コレです（笑）
とにかく、バブルだということを強く認識しましょう。
バブル時の株価は、企業業績から算出される企業価値から
大きく乖離して上昇します。
カンタンに言うと、企業実態と株価が全く合わないということですね。
ただし、株価が上がりますので、トレーダーや投資家にとっては良いですね。
また、このときは、
株価が大きく上がっている銘柄の方が、
上がっていない銘柄よりも、さらに大きく上昇する傾向があります。
ちなみに、この傾向は専門用語で
「モメンタム効果」と言います。
つまり、この傾向を考慮すると・・・
株価が上がっていない銘柄を買うよりも、
株価が大きく上がっている銘柄を買う戦略が有効なのです。
「よ～し、じゃ～今から株価が大きく上がっている銘柄を
手当たり次第探して、買いあさるか～」
と思ったあなた。。。
ご注意下さい。
これが、冒頭でお話ししたことなのです。
私たちは、システムトレーダーです。
その軸をぶれることなく、予測されるバブルの環境に挑みましょう。
ということで、やはり私たちが取るべき手段は、
「検証」です。
いくら、誰もが儲かると言っても過言ではないバブルでも
私たちは、しっかりと検証し、それにあった銘柄をトレードするのです。
しかし、このバブルの逃すのは非常にもったいない話です。
ということで、あなたの売買ルールを多少改良してみましょう。
ちょっと、話があちらこちらに行ってしまい申し訳ございませんが、
こういったときにいけないのが、
バブルに対応するために「裁量」を加えることです。
もし、裁量を加えるのであれば、
その裁量を再現し、売買ルールに反映しましょう。
ただし、それをしたらその時点で裁量ではありませんよね（笑）
賢明なあなたは、その裁量を再現したルールの結果が思わしくなければ
採用しないでしょうからね・・・
だからこそ、あなたの売買ルールに、
ちょっとした条件式を加えて、この環境に対応したルールに調整するのです。
その加える条件式としては、
「○日間の最高値を更新したら買い」などの順張り型の売買ルールに
【移動平均乖離率（○日）がプラス○％以上】
というものが良いかもしれません。
この条件式を加えることで、
より強い上昇トレンドにある銘柄を抽出することができます。
勝率は下がってしますのですが、
その代わり、合計の利益は大きくなる傾向があります。
特に、この傾向は「マザーズ銘柄」に顕著に見られます。
バブル時は、全ての銘柄が同時に大きく値を上げるのではなく、
一部の新興市場銘柄が大きく上昇します。
そして、最終局面において、
その他の出遅れている銘柄が上がる傾向が見られます。
あっ、いま話していて思いましたが、
「出遅れ銘柄」も何か、ヒントとして使えそうですね。
いかがでしょうか？
もしかすると、昨日の内容をご覧になった方で、
「おっ、バブルに乗れか～。よし乗ってやる！」と思っても、
それが、システムトレードを無視したものになってはいなかったでしょうか。
私も「日経平均株価が30,000円の可能性が」などと言ってしまったので、
ちょっと浮き足だってしまったかもしれませんね。
しかし、私たちシステムトレーダーは、
冒頭でご紹介した、とあるシステムトレーダーの方のコメントのように
「淡々と」「粛々と」トレードをしなければなりません。
仮に、バブルに対応した手段をとるとしても
必ず、今回のように検証を踏まえた手段をとらなければなりません。
ぜひ、その点だけ注意して、あなたの順張りの売買ルールに
【移動平均乖離率（○日）がプラス○％以上】
などを加えたり、マザーズだけを対象に検証してみてください。
すると、これまで気が付かなかったような
新しい視点が生まれるかもしれませんよ。
何でしょう？
私は、なめる程度しかお酒を飲めないので、分かりませんが、
「酒は飲んでも呑まれるな」でしょうか。
つまり、私たちシステムトレーダーは
「バブルは乗っても、乗られるな（？）」というところでしょうか。
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西村 剛
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