日経平均の値動きが小さいときの戦略【西村剛】

2020.08.13

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今日はシステムトレードのお話です。

ちょうどお盆直前と言うこともあり、株式市場も出来高が乏しく、場中に株価を見ても、

「あれ？もう3時になったの？？」

と思うくらい株価が動いていません。

今のように株価が大きく動いていない時期は、システムトレードにおいてシグナルが発生しにくく、トレードのチャンスも少なくなってしまいます。

こういったシグナルが出ないタイミングは、トレードしても利益が出ないタイミングだと割り切り、何もしないのが得策なのですが、ふと、

「株式市場全体の値動きがないときに買って、値動きが出始めたら売る戦略はどうだろう・・・？」

と思った次第です。そこで・・・

【買いルール】

日経平均株価のボラティリティ（5日）が3％以下で全銘柄を買い、

【売りルール】

日経平均株価のボラティリティ（5日）が5％以上で手仕舞い

で検証を行なってみました。

つまり日経平均が動いていないときに買って、日経平均が動き出したら売った場合どのような傾向があるかを調べてみたのです。検証結果を見ると

　勝率： 51.48 ％
　平均損益（率）： 22.19 ％
　ＰＦ： 2.160
　平均保持日数： 1,585.34 日

と比較的良い数値が出てきました。特に2013年以降は平均損益率が大きく改善されており、日銀の政策の影響を大きく受け始めた時期あたりから有効性が高まっています。

今のところ、ざっくり検証しただけなのですが、もう少し検証するとより良い結果になりそうです。

時間のある方はぜひこのお盆休みにでも検証してみてください。

ー西村剛

YouTube　西村剛が動画で解説

8/12　日経平均は続伸！円安が進行する中、この先の展開は？

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。