システムトレード成績とトレンド【Korosuke】

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korosukeです。

日経平均が一時、30000円を突破し、バブル崩壊以降30年来の高値をつけました。

ここまで上がるとは、正直驚きですが、一体どこまでこの上昇が続くのか、いろいろと考えが分かれるところだと思います。
それなりに有名なプロの中でも、長期的には日経平均30万円という人もいれば、金融緩和が終われば日経平均10000円という人までいます。

ただ、長期的になればなるほど、その間にいろいろな変動要因がありますので、予想すること自体にあまり意味がないと思います。

私は今の相場のトレンドを見るのにシステムトレードを使って、おおよその流れの変化を見るようにしています。

まず、相場には3つのパターンに大きく分けられます。

・上昇相場

・下落相場

・レンジ相場

例えば、上昇相場が続いた後に、レンジ相場になり、そこでもみ合いながら次に上昇相場か、下落相場かのトレンドになり、
また、それが一服するとレンジ相場になり、という形でこの3つの動きを繰り返しています。

この中でも一番多いのがレンジ相場で、全体の70％くらいはこのレンジ相場にあたります。
レンジ相場では一定の範囲内で上下を繰り返すもみ合いとなるので、上がったら売り、下がったら買いという逆張り戦略が有効に機能します。

私が使うシステムの中で、逆張り戦略が多くを占めているのは、大体の相場はこのようなレンジ相場が多いので、長期的にも逆張りでとれる期間が多いからです。

一方でこのようなレンジ相場のなかで順張り戦略を使うと、上昇しているときに順張りの買いをエントリーするとそこが高値となりロスカット、下落しているときに売りを入れると、踏みあげられてロスカットと、往復でやられてしまいます。

しかし、当然ながら上昇相場や下落相場が強烈に出ているときは、逆張りだとやられてしまいます。
そのような特性を知ったうえで、今の相場がどの局面に位置しているかを判別する方法として、逆張りの売りストラテジーを使います。

この逆張り売りストラテジーだと、下落相場では当然有利ですし、レンジ相場に入った時も機能するので、長期的には十分機能して使えるものなのですが、唯一やられやすいのは、一方向に強烈な上昇相場に入ったときです。

デイトレなら日足の陽線が連続するような強烈に強い時がこの戦略だと一番やられてしまいます。
ただ、検証上アベノミクスの2013年の上昇相場でも機能していますし、一時的にはやられる期間はありますが、長期的にみれば長くは続かないため、あまり影響はありません。

そのような逆張り売りストラテジーの成績の推移を見て、さきほどの３つの相場のトレンドのどこかを見ることができます。

昨年から1年間の月別の成績を見ると、昨年の3月が最も大きな利益になり、これはコロナショックの強烈な下落があったためです。
4月5月はマイナスになりましたが、これは底を付けてからの大きな反発相場となったためです。

そして6月から9月は全体がもみ合いのレンジ相場となりましたが、この間は安定して利益を出しています。
その後は10月～12月までは軟調な成績で、プラスになったりマイナスになったりとしていましたが、これは再び11月以降に強烈な上昇相場となったためです。

そして、このストラテジーが今年に入って1月後半からプラスが目立つようになってきました。
つまり、全体相場が、上昇相場から、レンジ相場に移行しつつあることが分かります。

そして2月の後半は大きくプラスとなっていることから、レンジ相場から下落相場に移行してきているのではないかと考えられます。

日々のトレードではシグナル通りに行うだけですが、ストラテジーがどのようなタイプのものかと、その成績の推移を見ながら今の相場を考えてみると、全体相場のトレンドや、なぜ今勝っているか、負けているか、も知るのに役立つと思います。

そんな視点で、今使っているストラテジーを見直してみるといいかもしれません。

ーKorosuke

現役システムトレーダー。売りと買いを組み合わせたデイトレード戦略に特化した独自のスタイルを確立し、安定的に利益を得ている。セミナー講師も務めており、いずれも好評。著書：暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード (現代の錬金術師シリーズ)　出版社 : パンローリング

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