今年の運用成績【korosuke】

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korosukeです。

今年に入って相場は大きく動いており、株も為替も、世界情勢も変わってきたりと、難しい動きをしています。

今年のここまでのシステムトレードの成績を振り返ってみると、正直あまりいい結果ではないです。

ストラテジーの種類によっては、安定しているものもいくつかありますが、うまく流れにかみ合っていないものは大きくマイナスになっていて足を引っ張っているものがいくつかあるという感じです。

他のシステムトレーダーの方からも質問があり、ストラテジーの成績が悪いので停止して、新しいものに入れ替えたほうがいいか？ということをよく聞きます。

おそらく日々マイナスが続くとメンタル的にも弱ってきて、ストラテジーを変えたくなるというのはよくわかります。

ただ、もし、それをするとしたら、なぜマイナスになっているのかを分析したうえで変えるようにした方がいいでしょう。

まず、一番見ておくところは、直近マイナスが続いていて、調子が悪いとしたら、過去にもそのようなマイナスがでたことがあるかを見ておく必要があります。

これには、最大ドローダウンの金額が一番気になりますが、これだけではなく、そのドローダウンが続いた期間も重要です。

過去の最大ドローダウンの金額が100万円だったとしたら、その金額も重要ですが、そのマイナスが2週間続いたのか、1カ月続いたのか、など期間も併せてみておいた方がいいです。

それが、過去においても発生しているレベルであれば、慌ててそのストラテジーの運用を止める必要はないと思います。

ただ、日々の損益だけに目が行ってしまうと、1週間マイナスが続いたときに、そのマイナスの額によるインパクトが先行して、このストラテジーはもう使えなくなってしまったのではないかと思ってしまうでしょう。

そういうときこそ、過去の検証を行い、日々の運用成績の推移と、過去の成績の推移をよく比較してみて、過去にも起こっている範囲なのかは確めるようにしましょう。

その上で、これまでにないドローダウンの額とマイナス期間（←この期間の方が重要）が発生しているとしたらストラテジーを見直す必要があるかもしれませんが、そのようなケースは意外と少なく、過去の成績の推移から想定しうる範囲のマイナスであることが多いです。

今年の私の運用結果で、調子が悪いストラテジーもよく結果を分析して見ると過去にも発生しているレベルの範囲内なので、あまり気にしていません。

運用してマイナスが続くのはモチベーションが下がってしまうかもしれませんが、そういうときこそ、これまでに自分のやった検証結果とよく照らし合わせて、想定内のマイナスなのかどうか分析しておきましょう。

ーkorosuke

現役システムトレーダー。売りと買いを組み合わせたデイトレード戦略に特化した独自のスタイルを確立し、安定的に利益を得ている。セミナー講師も務めており、いずれも好評。著書：暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード (現代の錬金術師シリーズ)　出版社 : パンローリング

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