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korosukeです。
これからはAIの時代、と、今いろいろなところで「AI」というワードが使われていて多くの人が注目しています。
私も本業でAIに関連したことを昨年からやるようになり、全く経験ない分野でしたので、日々勉強の毎日です。
同じように周りでも未経験の人で始める人が増えてきているので、これからAIに関わる人は増えてくるのは間違いないでしょう。
やっていることはざっくり言うと、将来起きることをいかに早く予測して知ることができるか、
ということを日々モデルやパラメーター条件を考えて、検証を重ねています。
対象はいろいろありますが、これは株価の予測にも同じように当てはまります。
やっていることはシステムトレードのバックテストにかなり近いことかもしれません。
ここから先は少しマニアックになってしまいますが、検証で行っているのは、
「単変量解析」と「多変量解析」の大きく２つに分かれます。
単変量解析は、1つのものが変化していく単独での動きを予測します。
トレードで言えばチャートだけを分析して株価の動きを予測するということになります。
多変量解析は、これに対して、1つのものが変化していく中で、
その要因となるものの変化も考慮して動きを予測します。
たとえば、同じ1000円という株価だったとしても、ファンダメンタルがいい銘柄の
1000円と、ファンダメンタルの悪い銘柄の1000円では意味合いが違う、
ということを考慮するように、上のチャートの情報にファンダメンタルの要素を
追加するようなイメージです。
一般的には多変量解析の方が、より多くの情報をもとに判断できるので
精度が高いものになりますが、実際にやってみるとこれが難しく、
その要因となるものをどう設定するかが苦労します。
たとえば、上の例でいえばチャートの情報にファンダメンタルによる影響もありますが、
それ以外にも、戦争などの地政学な問題、為替の影響、コロナ、災害、など株価が
変動する要因を挙げればたくさん出てきます。
これらが複雑に絡み合って何の影響が株価に影響するか、など、
考えるほどよりモデルは複雑になり、検証が大変になってきます。
これは、今までやってきた中での私見になりますが、長い期間、遠い先の未来を
予測するとしたら多変量解析が必要になりますが、短い期間、直近の未来を予測する
としたら単変量解析でもけっこうできると感じています。
この時間軸が非常に大事で、考えれば当たり前のことですが、1年後の株価を予測するとしたら
その間に世界の経済がどう動くか、為替はどう動くかなど、いろいろなことを考えないといけません。
しかし、1時間後の株価、1分後の株価がどうなるか、と考えたときは、
その短い間に世界経済が激変することはまず考えられないですし、
その銘柄のファンダメンタルが急激にかわることもないでしょう。
そのため、時間軸が短くなるほど多変量解析で考慮しなければいけない変動要因の
かなりの部分が取り除かれることになります。
では、直近の未来の動きを決めるものは何かといえば、直近の動き
（チャートで言えば、直近の傾きなど）が重要で、ほとんどそれに
よって決まってきます。
これは、自分がずっと以前からデイトレのような短期売買をしている理由と同じになりますが、
AIを使った他の対象でも検証してみて同じことが言えるので、不変の原理のように思います。
そのため、チャートから来年の株価を予測するＡＩといったものがあるとしたらそれはとても懐疑的に思います。
今システムトレードで行っているバックテストは単変量解析なので、どちらかというと短期トレードの方が合っているようにも思います。
まだまだ検証中で、わからないことはたくさんありますが、AIからトレードに
使えそうなものはないか日々考えながら、また面白いことがあれば発信していきたいと思います。
ーKorosuke
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korosuke
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