長く機能するルールとは

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日経平均が過去のバブル時の最高値を更新し、ドル円は34年振りに154円を超えるなど、直近の動きはまさにトレーダーがこれまで経験したことがない領域に入っています。

直近10年間の相場しか経験したことがない人には、ありえない高値だから売ればいずれ下がってくる、と逆張りで売りたくなってしまうことでしょう。

そのような個人のショートが積み重なってきており、その踏み上げが入ってさらに上昇を加速させています。

リーマンショックのときは100年に一度の金融危機と言われたり、コロナ後の急落、大幅な反発上昇など、相場には常にこれまでになかったような新しいことが起きています。

そうなると今まで使ってきたルールが使えなくなる、あるいは、すでに直近は成績が悪いという売買ルールも出てくるでしょう。

誰も経験したことのない相場に傾向が変わったから売買ルールも使えなくなってしまうのは仕方ない、と考えてしまうかもしれませんが、なぜそうなったか少し考えてみましょう。

例えば、ある大学の入学試験で、毎年同じような傾向の問題が出ているため、その大学の過去問をたくさん勉強し、試験でいい点が取れたとします。

これは、その大学特有の傾向にカーブフィッティングさせて解法を身につけたということになります。

その場合、傾向が同じであれば良いですが、ちょっとした変化で問題の傾向が変わったとしたら途端にできなくなってしまうかもしれません。

短期間で成果を出すとしたらやることを絞ってそこに集中することは良いやり方かもしれません。

しかし、傾向が変わっても、そのベースとなる理論考え方が法則レベルまで身についていたら、多少問題の傾向が変わっても影響受けずに解くことができるでしょう。

そのような何が起きようと変わらない法則をベースにしてつくられたロジックはちょっとした外的要因が発生しても影響をうけることはないです。

例えば、物を上から下に落とすとき、横から風が吹いて揺れたりするとどこに落ちるかわからなくなってしまいます。

もし、そのような風が吹く条件をもとにつくられた計算式だった場合、一たび風の吹き方が日によって変わったりすると違う結果になってしまうでしょう。

しかし、もし重力があり、上から下に落ちる、ということから作られた計算式だった場合は、風向きがどう変わろうが、重力自体はかわらず、外的な影響を受けないので、機能するでしょう。

そのような、重力レベルの変わらない法則まで落とし込むことが重要です。

相場について当てはめてみると、毎年1日が上がるアノマリーがある、とか、ファンダメンタルをもとにトレードするといった場合、外的な条件がなにか変わったときに機能しなくなる可能性があります。

しかし、もっとベースにある、買う人が多ければ上がる、売る人が多ければ下がる、（高値更新したら買い、安値更新したら売り）という需給をベースにして作られているロジックであれば、ベースは外的要因などの影響を受けずに機能し続けるでしょう。

そのような観点で、今使っているトレードルールがどのような考えを根拠として作られているか、振り返ってみるといいでしょう。

現役システムトレーダー。売りと買いを組み合わせたデイトレード戦略に特化した独自のスタイルを確立し、安定的に利益を得ている。セミナー講師も務めており、いずれも好評。著書：暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード (現代の錬金術師シリーズ)　出版社 : パンローリング

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