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手法は詳しくは書いていませんが、基本的には裁量で為替、ダウ、長期金利などの動きから長期的な方向性を見立てて、わりと長めに持つスイングトレードのようなスタイルです。
相場暦はだいぶ長いようで、過去の経験にもとづいて独自の相場勘で行っているようですが、見ていると逆張り的な発想でポジションを作っているような感じです。
逆張りのスイングトレード、というのは、日経先物のようなハイレバレッジの取引においてはご法度だと思っており、私はこれでうまくいっているトレーダーをほとんどしりません。
逆張りは基本的には大きな相場の流れに反して仕掛けるので、ピンポイントで相場の反転局面をとらえられない限り、どうしても仕掛けた後に逆に行ってしまう傾向があります。
そのため、システムトレードでも一度に仕掛けるのではなく、資金配分を考えて分散して仕掛けるなど、行わないと暴落が来た時に大きなドローダウンを抱えてしまうことになると思います。
現物株であったり、信用取引でレバレッジが2.0～3.0倍であれば、どのくらい下がったら資金のこのくらいの比率だけ入れて分散して仕掛ける、などのコントロールができると思いますが、日経先物になるとレバレッジが20倍くらいになります。
このレバレッジがどのくらいすごいかというのはシステムトレードで検証すればよく分かると思いますが、信用倍率を例えば20倍でバックテストしてみると、損益も大きくなりますが、それと同時にドローダウンもとんでもない数字になることが分かると思います。
では、このトレーダーはどのような売買結果になっているか、というと、直近2年では日経先物で年間20000円プラスになっています。
これは、例えば日経先物のラージ1枚の証拠金280万円なので、ラージ1枚で売買したときに、20000円×1000倍＝2000万円がプラスになるということになります。
つまり、資産280万円が1年で2000万円になっていることになり、年利714％になります。
この数字だけ見るとすごいことですが、では、その間にどのくらいドローダウンが発生したかでいうと、最大7000円のドローダウン、含み損が出ています。
これは7000円×1000倍＝700万円なので、280万円の資産に対して250％のドローダウンが発生していることになります。
元本がなくなるどころか、それ以上の元本の2.5倍までなくなるようなことが発生するとしたら、通常のメンタルでは持たないかなと思います。
そのため、おそらく投入できる資金は全資産の中の1/10くらい、例えば、実際にラージ1枚280万円でこのようなトレードをするとしたら、2800万円くらいの余力の資産を置いておかないとこのようなトレードはできないのではないかと思います。
全資産の1/10だとしたら、年利71.4％、ドローダウン28.0％なので、なんとかメンタルとしても維持できるレベルかと思います。
これだと現物株や信用取引のシステムトレードとして見慣れているくらいの数字かと思います。
これを見るとわかるように、大きく利益を得ているように見えていますが、ハイレバレッジの取引で大きく利益を得ている人はこのレバレッジを何倍まで引き上げてトレードできるかというところだけで、やっているトレード内容は、通常の現物株や信用取引でバックテストしているトレードと大して変わりません。
レバレッジを上げた分利益も比例して大きくなりますが、同時に比例してドローダウンも大きくなり、これに耐えるメンタルを持った人が短期間で資産を大きく増やせるということになります。
ドラゴンボールでいう界王拳で2倍、4倍、10倍、と増やしていけば強さも格段に上がりますが、反動が大きく身体が持たないので長時間戦えないためコントロールが難しいというのと似ていますね。
レバレッジが高いほどパフォーマンスはよく見えますが、それ相応のリスクがあることはバックテストで検証して数字として知っておきましょう。
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korosuke
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