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From；西村剛
東京の自宅より、、、
問題です。
ここに、以下の2つの売買ルールがあります。
/////////////////////////////////////////////
○売買ルールA：
合計損益1000万円、最大ドローダウン200万円
○売買ルールB：
合計損益600万円、最大ドローダウン50万円
/////////////////////////////////////////////
さて、どちらの売買ルールが優れた売買ルールと言えるでしょう？
さ～、あなたの答えはどちらでしょうか。。。
パッと見た感じは「売買ルールA」でしょうかね。
でも、ドローダウンのリスクを見ると「売買ルールB」も捨てがたいですね。
う～ん、どちらでしょうか。
さて、なぜこんな話をしたかですが、
システムトレードの実践を始めて、1年くらいが経過すると、
多くのシステムトレーダーが、こんなことを思いつきます。
それは、、、
「少ない資金量でさらに利回りを上げるために、信用取引を使ってレバレッジをかけよう！」
ということです。
確かに、「信用取引」は、
利回りを向上させるための武器になります。
しかしながら、、、
信用取引は、シンプルに言えば、証券会社からお金を借りて取引することです。
だから、上手くいけば、利回りが向上しますが、
失敗したときのリスクは大きくなります。
そういった意味では、少し怖いものなのですよね。
でも、、、
システムトレードの安定性を考えれば、信用取引も捨てがたい選択です。
では、私たちシステムトレーダーが信用取引する際、
どのようなことを注意しておけば、その怖さが軽減されるのでしょうか。
今回は、そのコツについてお伝えしましょう。
さっそく、答えを言うと・・・
コツは
「合計損益が小さくなったとしても、ドローダウンが出来るだけ小さくなるような売買ルール」を使うということです。
はじめに質問した2つの売買ルールを思い出してみてください。
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○売買ルールA：
合計損益1000万円、最大ドローダウン200万円
○売買ルールB：
合計損益600万円、最大ドローダウン50万円
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どちらの売買ルールが優れているかと考えると、
合計損益に着目すれば「売買ルールA」だと思います。
しかし、、、
「売買ルールB」を使って、信用取引「2倍」で運用するとどうでしょうか？
単純にリスクとリターンが2倍になると考えた場合、
○合計損益1200万円
○最大ドローダウン100万円
です。
つまり、「売買ルールA」をそのまま運用するよりも、
「売買ルールB」で信用取引をしたほうが、合計損益が200万円増加し、
最大ドローダウンを100万円小さくすることができるのです。
ですので、信用取引せずに「売買ルールA」で運用するよりも
信用取引「2倍」で「売買ルールB」で運用するほうが、低リスク高リターンになるのです。
いかがでしょうか？
ということは、やはりコツは、この例を見ても分かるように、
「合計損益が小さくなったとしても、ドローダウンが出来るだけ小さくなるような売買ルール」
を使うことなのです。
ぜひ、このことを守って上手く信用取引を使ってみてくださいね。
そうすることで、あなたの成績は「低リスク高リターン」になる可能性が十分にあるでしょう。
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西村 剛
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