シグナルの変化と相場の転換点

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　9月から10月にかけて日経平均は強い動きが続いています。

高値を付けた後に一旦押してから再度上昇し、高値更新するという綺麗な高値安値切り上げの上昇トレンドです。

日経平均指数を見ていると何を買っても上昇しているように見えますが、実際のところ大きく買われているのは、指数に連動する大型株（ソフトバンクや半導体関連の値嵩株）などが中心となっており、小型株はあまり値動きがないところや、むしろ下がっているものも見られます。

そのため、日経平均はこれだけ上がっているのに、自分の持っている銘柄はあまり上がっていない、と不思議に思うかもしれません。
小型株は日経平均と違って、独自の値動きをするものが多く、材料が出たことで値動きが一気に動いたりとか、少し癖があるので、個人的にはあまり触らないようにしています。

デイトレで逆張りをしていると、出てくるシグナルに変化があり、これまでは売りも買いも、同じ日にはどちらかのシグナルが出ることが圧倒的に多かったのが、9月末くらいには売りも買いも同じくらい同じ日にでるようなことが結構ありました。

そのシグナルを見ると、日経平均に連動する大型株は上昇しているので逆張りの売りシグナルが多く出て、逆に小型株であまり日経平均に連動しないものは下がっていて買いシグナルがでているとう二極化した状態になっていました。

このような動きが出てくると日経平均指数と小型株（グロース株）指数で乖離が広がっていることになり、ロングショート（鞘取り）を行っているトレーダーがこの乖離を見て、鞘が元に戻る方向に入ってきます。

これは数値化したもので検証はできていませんが、自分の普段見ているシグナルと銘柄構成を見ていると、このようなシグナルの動きが出てきたときは、これまでの相場の流れが変化するタイミングにきていることを示していることが多いです。

ただ、今すぐ流れが変わるということではありませんが、それほど遠くないうちに流れが分かる可能性があるので、注意はしておきましょう。

今のところ逆張りストラテジーのみなので、これまでと同じようにシグナル通りに売買するだけで、今からここまで調子のよい順張りに切り替えたり、ということは行いません。
（そのような裁量を入れてしまうと、通常の裁量トレードになってしまうのと、直近の動きに合わせて最適化し続けなければいけなくなるため）

むしろここからは逆張りにチャンスがある流れが来るのではないかと期待しています。

現役システムトレーダー。売りと買いを組み合わせたデイトレード戦略に特化した独自のスタイルを確立し、安定的に利益を得ている。セミナー講師も務めており、いずれも好評。著書：暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード (現代の錬金術師シリーズ)　出版社 : パンローリング

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