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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
昨日この記事で、4月前半の株式市場についてお話ししました。
非常に重要な内容ですので、
ポイントをおさらいしておくと、4月前半は・・・
〇4月１日～5日まで株価は「上がりやすい」傾向
〇4月6日～10日まで株価は「やや下がりやすい」傾向
〇4月11日～15日まで株価は「下がりやすい」傾向
という傾向が見られることが分かりました。
では、その先はどうでしょうか？
4月後半は、ゴールデンウィークを迎えますので、
株式市場が動きやすい時期でもあります。
そういう意味では、1週ごとに細かく見ておいたほうが良いかもしれません。
では、4月後半の傾向を見てみましょう。
日経225株価指数を対象に、
4月15日の翌営業日に買って、5営業日目の引けで売った場合
検証結果はこのようになりました。
///////////////////////////////
○勝率： 45.45 ％
○平均損益（率）： -0.09 ％
○平均利益（率）： 3.75 ％
○平均損失（率）： -3.28 ％
///////////////////////////////
勝率は45％と50%を下回りました。
平均損益はマイナスです。
この結果を見る限り、
4月第3週前後も、第2週目と同じく株価が下がりやすいアノマリーがあることが分かるでしょう。
では、その翌週以降はいかがでしょうか？
4月20日の翌営業日に買って、
5営業日目の引けで売った場合の検証をしてみました。
結果は以下の通りです。
///////////////////////////////
○勝率： 33.33 ％
○平均損益（率）： -0.16 ％
○平均利益（率）： 2.14 ％
○平均損失（率）： -1.31 ％
///////////////////////////////
勝率は33％と低いです。
平均損益も0.16％のマイナスです。
4月第3週と比較すると、「勝率」「平均損益」ともに悪化しています。
これを見る限り、5月の連休に近づくにつれ下落している印象です。
次に、4月25日の翌営業日に買って、
5営業日目の引けで売った場合の検証をしてみました。
結果は以下の通りです。
///////////////////////////////
○勝率： 41.67 ％
○平均損益（率）： 0.96 ％
○平均利益（率）： 3.47 ％
○平均損失（率）： -0.83 ％
///////////////////////////////
勝率は42％と低いものの平均損益はプラスです。
4月25日の翌営業日目に買って5営業日目の引けで売るのは、
ちょうどゴールデンウィーク突入前に買って、
ゴールデンウィークの間にある平日に売るということになるでしょう。
この結果を見る限り、
「連休に入る直前で買い、ゴールデンウィークが終わるタイミングで売る」
という方法は、利益になる確率が高そうです。
そこで4月25日の翌営業日に買って、
10営業日目の引けで売った場合も検証してみました。
結果は以下の通りです。
///////////////////////////////
○勝率： 75.00 ％
○平均損益（率）： 1.61 ％
○平均利益（率）： 3.17 ％
○平均損失（率）： -3.09 ％
///////////////////////////////
いかがでしょうか？
この検証結果を見る限り、成績は良好です。
つまり、この方法は、統計的に見て有効だということがわかりました。
おそらくこれは、
「ゴールデンウィークに何か大きな出来事があって株価が下がるかもしれない」
という投資家心理が働き、多くの投資家が売りに走り、
4月第2週目以降は株価が下落する傾向にありながらも・・・
実際に、ふたを開けてみると、
ゴールデンウィークに何もなく、株価が買い戻されているということを意味しているのでしょう。
前回の記事でもお話ししましたが、
ここまで傾向がつかめていれば、この時期の戦略は立てやすいでしょう。
例えば、
○4月第1週が終わったらいったん保有している株式を売却しよう
○4月第2週目からは空売りを中心に考えよう
○ゴールデンウィークが直前に迫り株価が大きく下落したな。連休直前に買って連休明けに売却してみよう
ということが考えられるかもしれません。
昨日もお伝えしましたが、
裁量トレーダーの方は、この情報が一つ有効なものになるでしょう。
また、システムトレーダーであっても、
ある程度、傾向がつかめれば、心の準備として役立つでしょう。
ただし、基本的に、私たちシステムトレーダーは、
株価が上がろうが、下がろうが、淡々とトレードするだけですので、
あくまでも、一つの材料に過ぎないことでしょう。
4月の株式市場は、傾向が顕著にあらわれる月でしたので、
2回に渡り取り上げてみました。
5月の株式市場も同じように傾向を調べてみると、
案外面白いかもしれませんよ。
ぜひ、試してみてくださいね。
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西村 剛
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