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From；西村剛
東京の自宅より、、、
ここ最近、相場の状態が、
不安定と言えば、不安定ま状況ということもあり、
多くのシステムトレーダーの皆さんから、質問をいただきます。
さて、そんな中で、ぜひあなたと
共有しておいたほうが良いものがありましたので、
その質問についてお話ししましょう。
その質問とは、、、
「空売りの売買ルールを作りたいのです。どうすればよいでしょうか。」
というものです。
特に、今年に入ってからこのような質問が多く寄せられています。
今年に入ってから
日経平均株価が大きく値下がりしています。
そのようなこともあり、
下げ相場で利益を上げる「空売り」の売買ルールが有効だと考える
システムトレーダーが増えているようです。
確かに、一般的には空売りが下落相場で
利益を上げやすいと言われています。
しかし、、、
システムトレードにおいて、
下落相場に強い空売りの売買ルールを作るのは至難の業です。
悲しいですが、なかなか私が口にでいない
不都合とも言える事実なのです。
実際、私も空売りの売買ルール作成には
最も苦労しました。
逆張り、、、
順張り、、、
押し目買い、、、
デイトレ、、、
などと違って、一気に難易度が上がるのです。
下落相場に強い空売りの売買ルールは、
○下落トレンドに入ったら、空売り
○上昇トレンドに入ったら、手仕舞い
これが基本の考え方です。
ちなみに、この空売りの売買ルールですが、
運用資金の大きい方であれば、こういった売買ルールを
ヘッジ目的で組み入れるのは、ある程度有効だと言えるでしょう。
実際、斉藤正章さんも、このようにしています。
ただ、ここではき違えてはいけないのが、
「ヘッジ目的」
だということです。
なので、この空売りの売買ルールは、利益を上げることが目的ではありません。
あくまでも・・・
「下落相場での損失を軽減させる」というヘッジが目的なのです。
下落相場で空売りのポジションを持つと言うのは、
言い換えると、、、
その分「資金効率が悪くなる」ということにもなります。
特に、、、
資金量が少ない場合は、下落相場でシグナルが発生しやすい
「逆張り」「押し目買い」
で、シグナルが発生しても、空売りで資金を使ってしまっているため、
利益のチャンスを逃してしまう可能性が高いのです。
そうなると、
空売りで、損失は減りますが、トレード回数が減り、
利益を表す合計損益が減る傾向が見られます。
つまり、資金量が少ない方の場合は、
下落相場で「利益を上げることを目的」に、空売りの売買ルールを組み入れるのは、
十分に注意が必要だということです。
その場合は、しっかりと検証し、
他の売買ルールを邪魔していないか、確認しましょう。
そういった使い方に限定しないと、
かえって、成績を圧迫してしまいます。
ただ、どうしても「空売りしたい！」という場合は、
代わりに「保有期間の短い売買ルール」を組み入れると良いでしょう。
この場合は、下落相場で利益を上げるというよりも、
上げ相場でも、下げ相場でも、どちらでも機能する売買ルールを目指してください。
その方針が得策だと思われます。
つまり、私が今回あなたにお伝えしたかったことは、こういうことです。
「決して結論ありきで、考えてはいけない」
「決して手段ありきで、考えてはいけない」
これです。
同じ相場でも、利益を上げる方法や手段は、様々です。
そして、人によって、その選択は変わります。
ですが、、、
「空売りの売買ルールを作る」
という、結論や手段ありきですと、
本当は、あなた自身にもっと良い選択肢があっても、
盲目的になり、見落としてしまうものです。
この空売りの話は、その良い例だと思います。
今回は、たまたま資金量の多さで選択肢を区分しましたが、
他でも選択肢は区分できます。
思考をオープンに！
と言ったらありきたりですが、
何か、新しいことをはじめようとするときは、
「自分は盲目になっていないか？」と、自問自答すると良いでしょう。
すると、案外他に、もっと良い選択肢があったりするものです。
だから、あなたも今から
思考をオープンに！
していきましょう。
■追伸
「やった、株価が上がった！」「わ～、株価が下がった・・・」
と一喜一憂するのに、もうウンザリなあなたへ、、、
本気でシステムトレーダーに
なりたいなら、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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