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From；西村剛
東京の自宅より、、、
まもなくゴールデンウィークですね。
今年は、まとまった休みになっていないので
その影響がどうこうという話が、ニュースなどでありますね。
さて、あなたはどのような予定でしょうか？
上手く休みを調整して、海外旅行に行く方もいるかもしれません。
帰省する方もいるかもしれませんね。
もしくは、、、「こんなときこそ検証だ！」と
システムトレーダーの鏡のような方もいるかもしれません。
と、、、
もし、あなたが「こんなときこそ検証だ！」というのであれば、
この話は必要ないかもしれませんが、
ちょっと面白い検証結果が出たので、
今日は、それをあなたにお届けします。
ゴールデンウィークのように長期の休暇があると、
個人投資家には、このような発想が生まれる傾向にあります。
その発想とは、、、
「今保有している株をどうしようか？
売ってしまってすっきりしてから、旅行にいこうかな・・・」
というようなことです。
確かに、そのような気持ちは分かります。
実際、外国人投資家も、クリスマス休暇などの
大型連休の前は売ってしまう傾向が見られますからね。
そこで、一つ検証してみました。
その検証内容は、
この「今保有している株をどうしようか？
売ってしまってすっきりしてから、旅行にいこうかな・・・」という考えを
逆手に取った戦略が有効か？というものです。
非常にシンプルですが、
「ゴールデンウィーク前に買って、ゴールデンウィーク後に売る戦略」を組み立ててみました。
全銘柄を対象に下記の条件で検証を行いました。
/////////////////////////////////////
○買いルール：4月28日前後に買い
○売りルール：5営業日目の引けに決済
/////////////////////////////////////
そして、検証すると、このような結果が出ました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○勝率： 58.77 ％
○勝ち数： 32,255 回
○負け数： 22,627 回
○引き分け数： 3,095 回
○平均損益（率）： 1.43 ％
○平均利益（率）： 5.21 ％
○平均損失（率）： -3.76 ％
○ＰＦ： 1.975
○平均保持日数： 9.32 日
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
いかがでしょうか。
この検証結果を見る限り、
勝率も58％と高く、平均損益もプラスです。
つまり、この「ゴールデンウィーク前に買って、ゴールデンウィーク後に売る戦略」は、
ある程度、有効であるということが分かりました。
ただし、この検証結果は、あくまでも全銘柄を対象にした
カンタンな検証結果です。
ですので、仮に実運用でこの戦略を実行する場合は、
あなた自身の資金量に合せたり、どのような銘柄から買うのか
優先順位を決めたりすると良いでしょう。
ただし、この検証結果は、
考えた戦略が、根本的に有効かを調べるために使用しています。
つまり、この戦略をベースに
あなた自身で改良することは、間違った選択ではないということです。
根本的に有効であれば、軸がしっかりしているので
改良もしやすいのではないでしょうか。
ぜひ、この週末を活用して、
あなたも、この売買ルールの改良をしてみてはいかがですか？
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西村 剛
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