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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
最初に、昨日の復習をしましょう。
例えば、日経平均株価が、
このような動きをしたとします。
【日経平均の動き】
15000円 15000円
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10000円 10000円 10000円
さて、仮に初期資産を100万円として、
トレードすると、トレーダーの多くは
以下の3つのパターンで資産が推移することが考えられます。
○1.単純に持ち続けた人
【100万円→150万円→100万円→150万円→『100万円』】⇒利益は「±0」
○2.初心者の方などで、上昇トレンドには強いが、下落トレンドには弱い人
【100万円→180万円→90万円→160万円→『80万円』】⇒利益は「▲20万円」
○3.下落トレンドや暴落相場に強い投資戦略を持ち合わせている人
【100万円→150万円→140万円→210万円→『190万円』】⇒利益は「+90万円」
不思議なことに、この期間全体で見ると、
3番目のトレーダーが一番利益を上げています。
というよりも、唯一の「プラスの利益」が出ています。
これを見る限り、
下落相場では、「逆張り型」の売買ルールで運用することが
利益になることが明確でしょう。
さて、昨日私は新興市場に更なる下落の可能性があることを
お知らせしました。
昨日の日経平均株価は、前日比379円高の「13,213円55銭」まで上昇しました。
一方、新興市場の動向を示すマザーズ指数はいかがでしょうか。
「0.6％」の上昇にとどまりました。
日経平均株価の反発から考えると、あまり反発したとは言えません。
私が、日々底打ちのサインとして確認している
暴落の銘柄数も、昨日時点で51銘柄です。
この状況に、もしかすると、
チャートの例で出した三者のうち、はじめの二者は
しんどい思いをしているかもしれません。
しかし、三者目の
「下落トレンドや暴落相場に強い投資戦略を持ち合わせている人」は、
もう一段下がることを待っていることでしょう。
今、しんどい思いをしている方に対しては、
大変申し訳ないのですが、、、
逆張りをメインに運用しているシステムトレーダーにとっては、
「あと、もうちょっと・・・」とまっていることでしょう。
そうなれば、勝率が高い逆張りのシグナルが発生します。
もし、あなたが逆張りを運用しているのであれば、
毎日欠かさず、売買シグナルを確認しておきましょう。
このようなときに一番もったいないのは、
「シグナルを確認し忘れた！あ～、買い付けのタイミングを逃した！」
ということですからね。
この点だけは、十分に気を付けましょう。
さてさて、
昨日のこの「逆張り型」の売買ルールを来るべき時に備えて
磨き上げるのに、
○手仕舞い
○資金管理
がポイントだとお伝えしました。
その中で、「資金管理」について、もう少し詳しく教えてほしい
という質問を頂きましたので、最後にそれを紹介しましょう。
冒頭でお話しした以下のトレーダーを見ても分かるように
——-
○3.下落トレンドや暴落相場に強い投資戦略を持ち合わせている人
【100万円→150万円→140万円→210万円→『190万円』】⇒利益は「+90万円」
——-
逆張り型の売買ルールは、暴落している最中の銘柄を買うので、
一時的に含み損を抱えます。
ちょっと、上の例は含み損が足りないかもしれませんが、
増えたと思ったら、減って、そして大きな利益が上がるという流れです。
大人の事情があり・・・
あまり開けっぴろげにできないのですが、
私たちが試験運用している逆張り型の売買ルールは、
当初100万円程度だった資金が、含み損を抱え数十万に減りました。
そして、その後上げ下げを繰り返し、
結果として当初の100万円から数十万のプラスになったのです。
このように、逆張り型の売買ルールは、
上げ下げを繰り返すのです。
だからこそ、精神的に無理がある場合は、
可能な限り、リスクを小さくしなければ、運用が難しいのです。
検証の段階では、最大ドローダウンが20％だと言っても、
実際に、このように資金の上げ下げを見ると、ちょっと厳しいと思う方もいるでしょう。
もしくは、
先月末の暴落時や、先日の新興市場の暴落とも言える状況で、
逆張りのシグナルが発生し、今保有中の銘柄が含み損を抱えていると、
ドキドキ、ハラハラしているかもしれません。
検証結果は、あくまでも過去の株価データを対象に計算していますので、
これから起こる実際の状況では、多少なりとも差があるものです。
だからこそ、売買ルールには、再現性を重視して
カーブフィッティングを極限まで避ける必要があるのですが、、、
それは、また別の機会に話すとして・・・
もし、実際の暴落局面で、このような含み損の動きで
気が気でない場合は
1銘柄当りの投資金額を下げたり、
場合よっては、逆張り型の売買ルールの運用金額を減らしてみるのも良いかもしれません。
逆張りのシグナルは、年に1度出るかでないかくらいの頻度ですので、
「そんなことをしてはもったいない！」と思うかもしれませんが、
精神的に辛くなるのは、トレードで成功するうえで
一番の敵でしょう。
トレードの成功のカギは、「継続」です。
よって、目先の1年にとらわれるのはなく、
次の年、さらに次の年を見据えて、今というときを動いてみましょう。
長く感じるかもしれませんが、
今回は、練習としても良いのです。
次回、その練習を活かせば、きっと思うような利益を上げられるはずです。
あなたは、この先、どれくらいトレードを継続しますか？
それを考えると、
いま練習しても、それはほんの一瞬の出来事にすぎないのです。
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西村 剛
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