日本株、これからどうなる？

西村剛 2014.10.23

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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

「含み損が減らない・・・」

とある個人投資家の方と話をしたところ、
こんな言葉が出てきました。

逆張り戦略をとっているトレーダー以外は、
気が気でない状況が続いているでしょう。

システムトレーダーであれば、
ここはチャンスだと捉えられるかもしれませんが、

裁量トレーダーにとっては、
ちょっと厳しい状況かもしれません。

もしかすると、
思った以上に含み損が減っていないかもしれません。

もしくは、
思った以上に含み損がなくなるスピードが遅いかもしれません。

しかも、その含み損は思った以上に
拡大してしまっているかもしれません。

いずれにせよ、、、

日々の株価の動きに、
右往左往する状況が続いているでしょう。

 

日経平均株価が、
9月25日を高値に大きく下落しました。

昨日、反発しましたので少し戻しましたが、
株価が底値だった10月17日時点では
日経平均株価は14,532円51銭まで下落しました。

15営業日で「約9％下落」です。

これは、けっこうインパクトのある下落です。

 

もっと、大雑把に言えば、

「1割」

の下落ですからね。

 

買い物をする際の「1割引き」と考えれば、
その大きさを実感するでしょう。

 

さて、その日経平均株価ですが、
今後、どのような動きになることが考えられるのでしょうか？

というより、、、

含み損を抱え辛い思いをしている人もいると思いますが、
その一方で、今が買いどきと考える人もいると思います。

 

そこで・・・

今後の日経平均株価の動向を考えるに当たって
下記の検証をしてみました。

 

/////////////////////////////////////////////////////////

【買いルール】
日経平均株価が「0日前の終値が15日前の終値と比べて9％以上小さい」

【売りルール】
30日経過後に手仕舞い

/////////////////////////////////////////////////////////

 

今の状況と同じように、
日経平均株価が15営業日で9％以上下がったときに買って、
30日保有していた場合どのような成績になったを確認してみました。

検証結果は以下の通りです。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

○勝率： 58.06 ％
○勝ち数： 18 回
○負け数： 13 回
○引き分け数： 0 回

○平均損益（率）： 0.24 ％
○平均利益（率）： 5.66 ％
○平均損失（率）： -7.26 ％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

勝率は58％とやや高く、平均損益もプラスです。

これは、何を意味するかですが・・・

単純に、10回買ったら、約6割の確率で、
利益が出る可能性が高いということです。
ただ、その利益は「・・・」というところでしょう。

 

だから、、、

過去の検証結果ではどちらかと言うと買いが優勢ではありますが、
「これは買いだ！」と言えるほどではないということです。

 

ちなみに、、、

手仕舞いの日数を30日以外にも検証してみたのですが、
いずれの場合も明確に「これは買いだ！」といえる成績ではありませんでした。

 

この検証結果から分かることは、

「過去の統計データから見て今は絶好の買い場ではない」

ということです。

 

短期間で日経平均株価は、これだけ急落したのですから
感覚で今の相場を捉えると「なんとなく買いだ！」と思ってしまうでしょう。

 

しかし・・・

このように検証してみると、
今の局面は明確に買いといえるほど
有利な局面ではないことが分かりました。

このようにシステムトレードを使って検証すると、
不確かな感覚ではなく、しっかりした確率論の数字で現状を抑えることができます。

もし、「今が買いだ！」と、直感的に思っていたあなたは、
この結果を見て、「手を出さなくて良かった・・・」と、
近い将来思うことでしょう。

 

ですが・・・

もし、この検証結果を知らなければ、
近い将来、、、

「おかしい、なぜだ？」

と、自分の保有する銘柄に疑問を持つことでしょう。

 

どうですか？

あなたは、まだ直感を信じて、トレードをつづけますか？

 

それとも・・・

あとは、あなたの選択次第です。。。

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なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。

というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。