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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
週末には、もう11月です。
11月は、例年株価が下がりやすい傾向があります。
その理由は・・・
11月は、10月に続き、
3月決算企業の中間決算が本格化する月だからです。
そして、またその理由ですが、
日本企業は、、、
決算内容を保守的に見積もることが多く、
決算発表後は決算内容に対しての
失望売りが出やすい傾向があるからです。
このような背景があることから、
個別の銘柄の株価は、
決算発表を迎えて大きく乱高下するリスクがあります。
また、このリスクから、
買いを控える投資家が多くなり、
出来高が少なくなることで売りが出やすくなります。
結果的に・・・
株価は軟調に推移する傾向があるのです。
まさに、「負のスパイラル」といったところでしょう。
ただし、、、
これは、あくまでも長期での傾向です。
今年は、10月に株式市場が大きく下落しました。
だから、この傾向から外れる可能性もあるのではないかと
私は予測しました。
では、その予測ですが、
本当に正しいのでしょうか？
そこで、次のような検証をしてみました。
///////////////////////////////////////
【買いルール】
日経平均株価が過去30日で5％以上下落した場合に
10月末で株式を買い付け
【売りルール】
25日経過後に売却
///////////////////////////////////////
長期の傾向では、例年11月は株価が下がりやすい傾向にあります。
そこで、、、
その前の30日間で株式市場全体が大きく下落していた場合、
どのような傾向にあるかを上記の検証で調べてみました。
では検証結果を見てみましょう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○勝率： 37.94 ％
○勝ち数： 7,965 回
○負け数： 13,026 回
○引き分け数： 526 回
○平均損益（円）： -6,101 円 平均損益（率）： -3.05 ％
○平均利益（円）： 18,855 円 平均利益（率）： 9.43 ％
○平均損失（円）： -21,608 円 平均損失（率）： -10.80 ％
○ＰＦ： 0.534
○平均保持日数： 32.57 日
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
検証結果を見てみると、
勝率38％、平均損益はマイナスです。
今回のように過去30日に日経平均株価が大きく下がった年
つまり、10月が大きく下がった年でも、
11月の株価は下がりやすい傾向があるようです。
いかがでしょうか？
自虐な言い方になってしまいますが、
私のようなアナリストが思うことでも、
決して、全てが正しいわけではありません。
もちろん、頭の中には、経験値など多くのデータがありますが、
全ては、推論にすぎません。
だから、このように思ったことを
しっかりと、データで検証することが重要なのです。
例えば、私がここで
「今年は、10月の株価が下がったから11月は上がるかもしれない」
と思ったことを発言したら・・・
その情報は、いったいどうでしょうか？
もちろん、パッと思っただけで、
そのような情報を配信することはありませんが、
その情報が「いったいどこから出てきているか？」をしっかりと見極めることが重要です。
もちろん、その出所が、
今回のようにシステムトレードの検証でも良いですし、
何かの指標でもかまいません。
いずれにしても、世の中の情報を
鵜呑みにするのではなく、しっかりと情報源を見極めて、
その情報をあなたに取り入れることが重要です。
ちなみに・・・
システムトレードというと、
利益を上げやすい銘柄を探す方法だけに使われがちですが、
今回のように市場の動向をしっかりとした
裏付けから見ることもできます。
だから、、、
もし、あなたがアナリストなどの情報を見たときは、
システムトレードを利用して、その裏付けをとってみても
面白いかもしれませんね。
そうすると、案外
その情報が「・・・」であることが分かるかもしれませんよ。
もちろん「・・・」の中身は、
あなたが、実際に検証してみてからのお楽しみです。
きっと、その情報が、正しそうか、
そうではないかが分かると思います・・・
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西村 剛
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