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From；西村剛
東京の自宅より、、、
「明けまして・・・」
「2015年は・・・」
え～～～～、
昨日、今日と、、、
私のところに届く、メールマガジンは
ほとんど、そのようなものばかりです。
他に書くことはないのか～～～～っ！
と言いたいところですが、
仕方ないですよね。
こればかりは、、、
お決まりの伝統的な挨拶ですからね（笑）
でも、ただ一人だけ・・・
「何で年がかわっただけで、おめでとうと言わなきゃいけないんだ？」
と言っている人がいましたが（汗）
まっ、そんな視点もアリなのでしょう。
ということで、
私も、「2015年は・・・」
という話をしたいと思います。
ただし、、、
これはごく一部のシステムトレーダーの方にしか
全くウケない内容です。
というより、
この内容を「お～っ！」と思うあなたは、
レベルの高いシステムトレーダーでしょう。
同時に、
周囲の個人投資家が休む年末年始に
しっかりと検証を繰り返したり、システムトレードの勉強に励んだ方でしょう。
今日は、
「2015年は・・・」
とお決まりの話をするように見え、
ごく一部のシステムトレーダーにしかウケない話をします。
いよいよ、昨日から
2015年の株式市場も始まったということで、
心機一転、売買ルールの改良に取り組もうと考える
システムトレーダーも多いと思います。
もちろん、、、
すでに年始に始めた人も多いと思いますが。
そのような熱心で意識の高いシステムトレーダーのあなたに、
これから、「2015年向け」の改良ポイントについてお伝えしましょう。
ズバリ、、、
その改良ポイントを言いますが。。。
それは、
○2012年までのデータでバックテスト
○2013年～2014年でフォワードテスト
という検証方法を実践することです。
なぜなら、、、
ここには、「アベノミクスバブル」が関連しているからです。
2013年、2014年とアベノミクスにより
日本株は大きく上昇しました。
その影響から、、、
2013年と2014年を含んでバックテストすると
どうしても上昇相場に合わせた条件が
最も成績の良い売買ルールになってしまいます。
もちろん、
2013年、2014年を含んだ
長期間でのバックテスト結果が良い売買ルールは、
統計的に有効な売買ルールです。
だから、長期的には通用する売買ルールでしょう。
ですが・・・
ある意味、この2013年、2014年は、
アベノミクス「バブル」でもあるので、異常値とも言えます。
少し小難しい話をすると、
システムトレードのベースである
統計学では、この異常値がいかに少ない条件なのか、
しっかりと、データが標準偏差になっているか、
などを重視します。
つまり、それを考慮すると、
長期的に見れば見るほど、この2年間は異常値である恐れがあるのです。
ということは、、、
この2年間が含まれた検証結果は、
上昇相場に合わせた売買ルールになっている可能性が否めないのです。
そうなると、その売買ルールで考えられるのは、
こういうことです。
○指値が甘い
○移動平均線との乖離率が緩い
これ以外にも、考えられるでしょう。
ある程度システムトレードの経験のある上級者であれば、
このような売買ルールでも淡々と運用できます。
しかし。。。
システムトレード初心者ですと、このような売買ルールですと
最初のトレードで負けが続き、継続ができなくなる恐れがあります。
これまでも何度もお伝えしてきましたが、
トレードの成功に必要な要素は、
「継続」
です。
いくら良い売買ルールを持っていても
継続ができなければ、想定した利益を得ることはできません。
この2年間が含まれた成績の売買ルールは、
実売買で想定外のことが起き、継続が難しくなる可能性があるのです。
だから、、、
アベノミクス相場が始まる前の
2012年まででバックテストし、有効な売買ルールに改良する必要があるのです。
そして、2013年、2014年の2年間で
フォワードテストをするのです。
そうすることで、
2011年、2012年のような下落相場でも強い売買ルールを手に入れることができるでしょう。
もちろん、、、
これもいつものことですが、
今年の相場がどのような相場になるかは誰にも分かりません。
2013年、2014年のような上昇相場が続くかもしれませんし、
2011年や2012年のような下落相場になるかもしれません。
だからこそ、
やはり、どちらの相場でも通用する売買ルールで運用するのは重要です。
そして、さらに重要なのは、
どちらの相場でも自分で継続できる売買ルールで運用することが重要です。
2015年は、ぜひこの手順を参考に
改良してみてはいかがでしょうか。
そうそう、、、
先日、初詣で神主さんが言っていましたが、
未年は、あの毛のもこもこのように、色々蓄える時期のようですね。
ということは、、、
システムトレーダーのあなたであれば、
検証を繰り返して、データを蓄える？いや利益を蓄える？年ということでしょうか・・・
■追伸.1
フォワードテストの方法が、イマイチよく分からないあなたへ、、、
どこを見ても、案外詳しく解説されていないフォワードテスト。
実は、私もスタッフからしつこく内容を聞かれて困りました。
そこで、作成したのが、このレポート・・・
■追伸.2
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本気で一流システムトレーダーに
なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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