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From；西村剛
東京の自宅より、、、
「いくら成績が良くても、、、
トレード回数が少ない売買ルールは、
信頼性が低いのではないでしょうか？」
先日、このようなご質問をいただきましたので
その回答を、あなたと共有したいと思います。
これは素晴らしい視点のご質問ですね。
しっかりと、システムトレードを根本から
理解している証拠です。
普通であれば、
「よ～し！この成績は最高だ！」
と言って、スグに実運用に入ってしまうところですが、
しっかりと、「トレード回数」に注目して、
完成した売買ルールの信頼性を見ようとしています。
なかなか、これは持てない視点ですので、
ぜひ、この質問者の方には、このままがんばっていただきたいです。
それで、何がその重要な視点かと言いますと、
それは、この斉藤正章さんの動画を見るとわかります。
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↓
そうですね、
「期待値」です。
他には「結果の信頼性」でしょうか。
ここでは、サイコロの話が出ています。
やはり、信頼性を確保するには、
ある程度の回数がないと、信頼ができないという話でした。
実は、システムトレードも全く同じで、
サイコロを振る回数が、システムトレードは、
「トレード回数」に該当します。
だから、、、
トレード回数が少ない売買ルールは、
1つのトレードの良し悪しで成績が左右されやすく、
たまたま、1つの大きな勝ちトレードがあると、
その影響で、一気に好成績になったりします。
もちろん、反対もあります。
だから、偶然性が高い結果とも言えるのです。
ということは、、、
実運用しても、その成績が出る確率は少ないということなのです。
でも・・・
だからと言って、トレード回数が少ない売買ルールが
必ずしも「使えない」というわけではありません。
ちょっと矛盾した話に聞こえるかもしれませんが、
これは本当の話です。
私も実際、この2つの方法で
さらに検証して、成績に問題がなければ、
トレード回数の少ない売買ルールでも採用します。
では、その2つの方法とは何か？
1つ目は、、、
「トレード対象の銘柄数を拡大して検証結果を確認すること」
です。
これは、トレード対象の銘柄を
TOPIXコア100銘柄や日経平均採用銘柄など、
少数のトレード対象銘柄を使って売買ルールを作成した場合に必ず行うものです。
同じ売買ルールでも、
トレード対象銘柄を全銘柄にしても
ある程度優位性があるかどうか確認します。
トレード対象の銘柄数を絞り込んで作成した売買ルールは、
対象を全銘柄にすることでトレード数は増える場合がほとんどです。
だから、、、
もし、全銘柄で検証してもある程度成績が良ければ、
それは優位性や信頼性のあるものだと言えるでしょう。
そして、2つ目は、、、
「条件式を緩めに設定し、トレード数を増やしても優位性があるか確認すること」
です。
統計的に優位性のある売買ルールは、
条件式のとある数値を境に、
突然成績が良くなったり、悪くなったりするわけではありません。
徐々に段階的に成績が変化していきます。
そこで、条件式の数値を緩めに設定して、
成績が段階的に変化しているか確認するのです。
同時に、これは1つ目の方法にも関連しますが、
条件式を緩くするとトレード回数も通常増えるでしょう。
そうすれば、トレード回数が増えた状態での
確認もできます。
トレード回数が増えても優位性が確認できれば、
その売買ルールは、信頼性があると考えて良いでしょう。
いかがでしょうか？
おそらく、多くのシステムトレーダーにとって、
「トレード回数が少ないのは信頼性が薄い」という認識だったと思います。
しかしながら、
こういった方法を取れば、必ずしも悪い話ではないのです。
トレード回数が少ないからといって諦めることなく、
ぜひ、この2つ方法で、その真偽をしっかり確かめてみましょう。
この方法を使うと、
あなたの売買ルールのアイデアが広がりますし、
売買ルールへの信頼も高くなると思いますよ。
ぜひ、実践してみましょう！
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西村 剛
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