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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
今、新しい戦略の開発に取り組んでいます。
今日は、その戦略の開発過程を
少しだけお話ししましょう。
案外、これから話すような
開発の過程を見せることは少ないものです。
いえ、案外というより、
全くないでしょう。
私たちが展開する教材の中でも、
唯一『マル秘戦略レポート』がそれに該当しますが、
それ以外は、全くありません。
ただ、今回の内容はマル秘戦略レポートのように
70～100ページを使った解説ではないので、
そのエッセンスになってしまいます。
でも、その過程は勉強になると思います。
ですので、ここからお話しすることは、
注目の内容です。
今回開発に取り組んでいる戦略は、
「鞘取り戦略」の一種です。
特長を言うと、
「株式市場の値動きにあまり影響されない戦略」
です。
やはり、今年の株価の動きは
異例続きということもあり、
このような戦略の必要性を感じました。
ただ、、、
「株式市場の値動きにあまり影響されない戦略・・・？」
とピンとこない部分もあると思います。
また、「鞘取り戦略」自体に
馴染みのないかたも多いでしょう。
ですので、この辺りをもう少々詳しく説明します。
まず、「鞘取り戦略」ですが、
これは、俗に言う「鞘を抜く」と同じで、
鞘を抜いていきます。
それで、その鞘が何かというと、
代表的なのは、同業種の銘柄で、
一方の株価は上がって、一方の株価が下がったりするときに発生するものです。
例えば、自動車業界や金融業界などが、
その典型例かもしれません。
例えば、
トヨタは上がっているのに、日産は下がっている。
みずほ銀行は上がっているのに、三菱UFJは下がっている。
などなど、通常であれば同業種全体が上がるところ、
下がっている銘柄もあります。
そのようなところを上手く利用するのが
鞘取り戦略です。
では、実際どのような資金配分になるかと言うと、
例えば運用資金300万円だとします。
300万円のうち、
○150万円で買いポジションを持ち、残りの150万円で空売りのポジションを持つ
と仮定しましょう。
300万円のうち、150万円を買い、150万円を空売りするので、
差し引きはゼロになります。
ですので、株式市場全体がある程度大きく動いても、
運用資金はあまり影響を受けないのです。
これを先ほど、お話ししたような
銘柄で戦略的に行っていくのです。
この鞘取り戦略は、
これだけを専門にしているトレーダーもいるくらい
重要度の高い戦略ともいえます。
ただ、これまで私はそれほど注力していませんでした。
ですが、、、
ここ最近の株式市場を見て、
必要性を感じ、今開発に取り組んでいるのです。
では、具体的に何を利用した
鞘取り戦略かというと、、、
「ETF」を使ったものです。
今やETFだけでも約150銘柄あります。
↓
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/etf/list
（『銘柄一覧 – ETF – Yahoo!ファイナンス』より引用）
この中から、売買代金がある程度あるETFに絞込み、
それを利用した鞘取り戦略ができないか、
今検証を重ねている最中です。
例えば、
○金のETFを買って、中国株のETFを空売り
○タイ株のETFを買って、マレーシア株のETFを空売り
○TOPIXのETFを買って、マザーズのETFを空売り
と、あれだけたくさんあるETFですので、
あらゆるパターンを試しているところです。
もちろん、この組み合わせの中には、
有効ではないものもあります。
ただ、それも売買ルールとしてはイマイチなだけで、
フィルターには活用できそうな部分も見られます。
そこで、その中からでも新しいアイデアが浮かび、
他の売買ルールの改良につながるという副産物も生まれています。
意外とこのように何パターンもある中で、
こうやって探すのは楽しいものです。
検証が上手くいかなくても、
単に、その方法だと上手くいかなかったことが分かっただけで、
次に進めばいいだけです。
だから、私は上手くいかない検証を含めて、
良いものが発見できるまで、その過程を楽しんでいます。
新しいものを発見するのは
本当に楽しいです。
そして、これもシステムトレーダーとしての
一つの醍醐味でもあります。
ぜひ、あなたも一方では今の売買ルールを改良することに励み、
一方では、このように新しい売買ルールの開発に取り組んでみてはいかがでしょうか？
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西村 剛
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