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From；西村剛
東京の自宅より、、、
いま、研究中のことがあります。
もちろん、システムトレードに関することです。
その研究内容は、
「フィルター」に関することです。
フィルターと言っても、
これは一般的な言葉ではないので、
もう少し詳しく説明が必要でしょう。
まず、フィルターはが何かについてお話しすると
これは検証ソフト「システムトレードの達人」の機能の一部です。
私も他の検証ソフトは、ほとんどと言ってよいくらい知らないので、
あくまでもこのソフトの開発当初の話になりますが、
これは、このソフトの独特の機能です。
開発者である斉藤正章さんが、
独自に開発した機能と言われています。
だから、私たちのように、
検証ソフト「システムトレードの達人」を使う
システムトレーダーにとっては当たり前の機能ですが、
他の検証ソフトを使っているシステムトレーダーにとっては
どうか分かりません。
そして、このフィルターは、
斉藤さんが、リーマンショック時に大きな損失を受け
そこから復活するために作った機能でもあります。
あのときは、どの投資家も太刀打ちできない状況でした。
ちょうど、日曜日セミナーを行いますが、
その講師を担当するkorosukeさんも、
あのリーマンショックを機にデイトレ専門に切り替えたと言っています。
私も、それまではファンダメンタルズ投資をメインにしていましたが、
このような相場が再びあっては太刀打ちできないと思い
システムトレーダーの道を歩み始めました。
3名だけの話ですが、それくらいこの出来事は大きなインパクトでした。
ある意味、過去の悲劇を繰り返さないために、
それまでの方法を捨てなければならないほど、
何かを変えなければならない出来事でした。
そして、斉藤さんも同様にこのままでは
また同じ悲劇を繰り返すと考えて、
それまでなかったフィルターという概念を作り出しました。
ちなみに、このフィルター機能でできることですが、
大まかに言うと、通常の売買ルールでは設定できない部分も
カバーできる、もう一つの条件式のようなものです。
例えば、売買ルールを設定する条件式は、
テクニカル指標に限定されてしまいますが、、、
この機能の使えば
○日経平均株価が上昇トレンドにあるときだけ買い
というような買いルールが設定できます。
ですので、リーマンショックのときを考えると、
米国ダウにあのときは左右されたので、
米国ダウのことが条件式に反映できれば、
状況は変わっていたでしょう。
でも、通常の条件式では、テクニカル指標がメインですので
そこまで細かい設定はできません。
そういった意味では、テクニカル指標では設定できない
もっと現実に沿った条件組み込めるのが、
この機能と言えるでしょう。
だから、これを上手く使えば、
鞘取り戦略が作れます。
あとは、業種別のフィルターを使ったり、
様々な経済指標をテクニカル指標に加味して
売買ルールを作れるのです。
だから、この機能は使い方次第で、
まさに無限大の可能性を秘めたものなのです。
しかし。。。
何を隠そう私もその一人なのですが、、、
このフィルター機能は
奥が深すぎて使いこなすことができていません。
実際、7月に第2期が修了した
トップ1%のシステムトレーダーを養成する
エグゼクティブ・システムトレード・プログラムのメンバーでも、
その使い方には難航していたくらいです。
だから、私も斉藤さんに何度も何度も聞きながら
新たな使い方や知らない使い方を習得している最中です。
本当にこの機能は自由度が高いので、
例えば、このような使い方ができます。
○下落トレンドにある銘柄が多いときは指値が深いルールを採用する
○前日株価が大きく下がった時は指値が浅いルールを採用する
○押し目買いの銘柄数が増え過ぎたら、逆張りのシグナル発生に備えて買い付けしないようにする
うーん、こんなに自由度が高いと
ここまで設定できる分、何をして良いか迷ってしまいますよね。
というように、
私は最近というよりも
今年の前半から、このフィルターの研究に頭を悩ませつつ、
没頭しているのです。
もし、よい使い方が分かれば、すぐにでもマル秘戦略レポートに
書きたいのですが、なかなかそう簡単には、
フィルターが許してくれません（笑）
だから、まだ時間がかかるかもしれませんが、
引き続き研究を続けていきます。
でも、この研究をしているとこう思います。
もしかしたら…
フィルターを制する者がシステムトレードを制するのではないかと…
そして、システムトレードを制したとき、
さらに上のレベルに到達し、今度はトレード自体を制することができるのではないかと思うのです。
それくらい奥が深いフィルター機能…
ぜひ、あなたももう一度フィルターの可能性を模索してはいかがでしょうか？
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西村 剛
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