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From；西村剛
東京の自宅より、、、
「やった！すごく
綺麗な資産曲線の売買ルールが完成した！
早く実運用しなきゃ！」
何百回と検証を重ねて、
ようやく完成した売買ルール。
その結果が、こんなふうに自画自賛の内容であれば、
誰しもが、さっそく運用したいという気持ちになるでしょう。
もちろん、その気持ち…
私もよく分かります。
その資産曲線を見てると、
もう明るい未来しか想像できません。
運用を続ければ、
こんなに利益が上がり資産が増えると思うと、
もうワクワクした気持ちを抑えられません。
もちろん、これは例えの言葉ですが、
「これで億万長者だ！」
と有頂天に登る気分でもあるかもしれません。
それはそうですよね。
売買ルールは、
過去のデータで見る限り、
その方法で運用すれば、有効だということが見えています。
ということは、
ほぼ、それに近い結果が現実でも起こると考えて良いでしょう。
それを思うと、より期待が大きくなり、
早く運用したいものです。
1日でも、1秒でも早く始めれば、
その曲線に早く近づくのですから、
そうなるのも当然です。
ですので、こうなったとき、
多くのシステムトレーダーが…
いえ、9割と言っても言い過ぎではないシステムトレーダーが
すぐに運用に入ってしまいます。
しかし・・・
これは非情なことですが、
すぐに本格的な運用に入ることは決してオススメできません。
なぜなら、、、
売買ルールは、あくまでもシミュレーション上での結果であって、
現実で必ずそうなると言い切れないからです。
やはり、物事に100％はありません。
また、株価が過去と全く同じ動きをすることはあり得ません。
だから、非常に高い確率で検証結果の通りになるのですが、
万が一に備えて、最悪の事態を想定しないと怖い事態を招きかねないのです。
特に、今年のような傾向を無視した動きをするようなときはです。
だから、システムトレード上級者や、
私や斉藤正章さんは、何をするか？
それは
「テスト運用」
です。
そして、このテスト運用は、
私もタイミングを見て、何度かお話ししているのですが、
なかなか忘れられてしまうところでもあります。
やはり、良い売買ルールが出来上がった
高揚感がいっぱいで、気持ちが抑えられなくなってしまうのでしょう。
でも、上手くいったときこそ、
そこには「落とし穴があるかもしれない」と
自分を疑ったほうが良いのです。
例えば、その落とし穴は、
「カーブフィッティング」でしょう。
日本語で書くと、過剰最適化というものです。
当然ですが、条件を絞り込めば絞り込むほど、
検証結果は良くなります。
ですが、、、
その絞り込んだ条件が現実で起きるかと言えば、
そうそう起きるものではありません。
そうなると、検証は単なるシミュレーションになり、
非現実的なものになってしまうのです。
もちろん、このカーブフィッティングは、
売買ルールを作成する段階から
細心の注意を払うものです。
ただ、実際に運用してみないと分からない部分もあります。
だから、上級者は、
このテスト運用を欠かさずやります。
しかし、9割のシステムトレーダーは、
高揚感で忘れて、やらないことが多いものです。
では、実際にその見落とされやすいテスト運用を
どのようにするかですが・・・
「半年程度、少額の資金で運用」
ということをします。
そして、その結果と検証結果に差異がないか見ます。
また、実運用してみると、
検証結果は良いが、運用しにくいなど
実運用してみたからわかる問題点や課題が出てきます。
そうしたら、再び売買ルールを改良します。
もちろん、これは少額でテストしますので、
仮に失敗をしても、それほど大きな痛手にはなりません。
だから、いきなり想定の運用資金を全て投入せず、
様子を見るのです。
しかし・・・
繰り返しになりますが、良い売買ルールができて、
素晴らしい資産曲線を見ると、
なかなか気持ちが抑えられないものです。
だからこそ、もしあなたがテスト運用を行っていなければ、
売買ルールの作成は、検証上で完了ではなく
「テスト運用して、そこからさらに改良を重ねて完成」
と考えると良いでしょう。
ただ、私も安易に完成という言葉を使ってしまいましたが、
それでもまだこれは「いったん完成」「一次完成」のように、
完全な完成ではありません。
斉藤正章さんもよく言いますが、
売買ルールに本当の完成はありません。
日々学習を続け、1円でも多くの利益を獲得できるように、
改良を続けていくのが、あなたが望む成功を手に入れるための、
最良の方法です。
何でもそうだと思いますが、
やってみないと分からないことは多々あります。
例えば、あなたが野球の変化球を
教則本で覚えても…
実際に投げてみないと、本当に曲がるか分かりませんよね？
もちろん、最初からうまく投げられる人もいると思いますが、
たいていの場合、覚えたものと何か違う部分や
自分が間違って解釈してしまった部分などがあり、
それを学習し、修正しながら、投げられるようになるものです。
だから、システムトレードも同じだということです。
もし、あなたがテスト運用をしていなければ、
今すぐ取り入れることをオススメします。
特に今年のような異例の株式市場でいきなり始めると、
全く想定していたものと違うということもあるでしょう。
そういうときこそ、
この方法は、非常にメリットがあるものです。
ぜひ、これも売買ルールが完成するまでの過程に組み込み、
今までよりも、もっと素晴らしい売買ルールに仕上げてみましょう。
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西村 剛
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