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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「長期的には良い成績なのですが、
直近の成績が悪いのです。どうすればよいでしょうか？」
先日開催したトレーダーズミーティングで
このような質問をたくさんいただきました。
実は、この質問ですが、
先日のことに限らず、今年は一番多い質問と
言っても良いかもしれません。
例えば、私たちの行っているプログラムで
最高峰のエグゼクティブ・システムトレード・プログラムのメンバーも
この悩みが一番多かったと記憶しています。
実運用中の売買ルールもそうなのですが、
そのプログラムの中で課題が出て、
その改良をする中でも、
「直近が上手くかない・・・」
そんなコメントをたくさんいただきました。
というように、、、
直近の成績は、
多くのシステムトレーダーが悩みを抱えている部分でもあるのです。
では、いったいどうすれば良いのでしょうか？
もしかすると、他に答えがあるのかもしれませんが、
私と斉藤正章さんの見解をお話ししましょう。
結論から言えば・・・
「直近の成績が多少悪くても、長期的に良い成績であれば、
その売買ルールは優秀な売買ルールだということを前提に判断する」
ということです。
結論と言いながら、
判断基準のようになってしまいましたが、
でも、これが本当に結論なのです。
続きを聞いてください。
どんなに優れた売買ルールでも、
必ずと言ってよいほど、成績の良い時期と悪い時期は存在します。
また、過去20年のデータや
それに近い期間で検証しているでしょうから、
直近の成績というのは長期的に見れば、ほんの一部の出来事です。
それこそ、人生に例えるのが良いのか悪いのかは分かりませんが、
まさに人生とは、山あり谷ありですから、
良い年もあれば、悪い年もあると思います。
もう少し分かりやすいところであれば、
出費が多くなる年、貯蓄が増える年など色々あるでしょう。
というように、
長い期間運用していれば、必ずそのようなときはあるのです。
そもそも、システムトレードは、
一発逆転満塁ホームランのような短期で利益を上げるものではなく、
長期間コツコツ利益を積み上げていくのが前提です。
ですので、長期的視点で見れば、
直近の成績が悪いというのは、偶然とも取れるのです。
でも、どうしても、これを改善したいとなれば
改良するしかありません。
しかし・・・
直近の成績を重視して改良をしてしまうと、
一歩間違えれば、それはカーブフィッティングになってしまいます。
もしくは、長期的には有効な成績を
必要以上に崩すことにもなりかねません。
実際、このことは、マル秘戦略レポートで
ここ最近取り上げましたが、
成績を重視すると、売買回数が必要以上に減ったり、
リスクは減るが、利益も大きく減ってしまうなど、
「う～ん」と悩んでしまうものばかりでした。
もちろん、もっと良い方法もあると思いますが、
そのとき使った方法では、そのような状況だったのです。
ただ、そうは言っても、
システムトレードは、先ほどお伝えしたように、
「長期の運用」
が前提です。
ということは、トレードの成功の要素の一つである
「継続」ができなければ、利益を積み上げることができません。
だから、
「こんなに直近の成績が悪い売買ルールでは、継続できない！」
というのであれば、直近の成績が改良できるように
対応してしまってよいでしょう。
ただし、そのときはカーブフィッティングには注意してください。
また、合計損益が落ちることや、何かが減ってしまうことは
受け入れることにしましょう。
トレードが継続できなくなるのは本末転倒な話ですので、
私は、この選択をしても良いと思います。
念のためお伝えすると、
この行為は決して悪いことではありません。
ただ、そういうことが起きることだけは
念頭におきましょうということです。
だから、これが間違った方法というわけではありません。
では、反対に継続できるのであれば、
そのまま使うのが良いでしょう。
長期的に有効な売買ルールですから、
直近の成績の話は、長期のうちの一部です。
だから、このような時期もあると思って、
これまで通り運用を続けましょう。
というように・・・
どちらであっても、判断は間違っていません。
何度も繰り返しますが、「継続」を考えれば、
どちらも良い方法なのです。
ということは最終的に、
あなたがどちらを選択するかになってしまいます。
継続が難しいのであれば、改良が必要ですし、
継続できるのであれば、改良は必要ありません。
ですので、あなたの売買ルールが
「直近の成績が多少悪くても、長期的に良い成績であれば、
その売買ルールは優秀な売買ルール」
であれば、あとはあなたが継続できるかどうかで判断するのが良いでしょう。
そして、その判断があなたにとって最適な答えです。
ただ、やや誘導尋問のようになってしまいますが、
私から最後に、あなたに問いかけがあります。
「あなたが直近の成績にこだわる理由は何ですか？」
これを考えると、もっと明確な答えが出てくるかもしれませんね。
ぜひ、あなた自身に最適な答えを探してみましょう。
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西村 剛
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