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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
必ずペアであると言われるもの
その代表例が、
「原因」と「結果」
でしょう。
原因がなければ、結果はないのは、
諸説ありますが、一つの考えとしては
この法則のようなものが成立すると言えるでしょう。
だから、私たちシステムトレーダーが
売買ルールを作る際も、
必ずそこには「原因」と「結果」があります。
〇〇が作用しているから
成績が□□に改善させる
というように、必ずそこには、
成績が良くなるための「原因」が眠っているものです。
しかし・・・
この原因ですが、システムトレード上級者になればなるほど、
検証回数が多い傾向があるせいか、
こんなことが起きてしまうことがあります。
「理由はよく分からないが・・・たまたまこの条件式を入れたら成績が良くなった」
「理由はよく分からないが・・・たまたま株価が1000円から2000円の間の銘柄を外したら成績が良くなった」
そう、まさに原因不明の結果です。
通常は、過去に検証した中で得た知識や、
数多く検証を重ねる中で、
〇急落した銘柄ほど反発しやすい
〇急騰した銘柄ほど急落しやすい
〇株価が100円未満の低位株のほうが、上昇局面では上昇しやすい
など、「〇〇だから、□□になる」と
必ず、そこに原因と結果が並びます。
ですが、、、
それに反して、検証回数を重ねすぎると、
「理由はよく分からないが・・・」という「偶然性の高い結果」が出てきてしまうことがあります。
では、なぜこのようなことが起きているのでしょうか？
実は、その理由は明確です。
その理由とは・・・
「成績を追い求めすぎるから」
です。
別名・・・
「カーブフィッティングの落とし穴」
です。
やはり、「理由はよく分からないが・・・」という原因不明の結果は、
しっかりとデータに基づいた結果ではない可能性が高いものです。
偶然、色々な条件がそろい、
それがたまたま良い結果を生むだけであって、
それが再現性の高い結果ではない可能性が非常に高いのです。
ただ、上級者になると、
ある程度改良しつくした売買ルールを
さらに1円でも多く利益を上げるにはどうすれば良いのだろう…
と考えながら改良することもあり、、、
通常では思いつかない改良方法や、
とにかく思いつく限りやってみて、
それが上手くいくかどうか、とにかくやってみるという場合が多々出てきます。
すると、それが「理由はよく分からないが・・・」という原因不明の結果を生んでしまうのです。
そして、その「理由はよく分からないが・・・」という原因不明の結果の産物である
売買ルールで実運用を始めると、
「あれっ！検証結果とずいぶんずれてしまっているぞ…」
と実運用と検証結果に差があることに気が付くのです。
また、それがいつの間にか、
私たちシステムトレーダーが一番陥ってはいけない
カーブフィッティングの陥ることにつながってしまうのです。
というように、、、
諸説ありますが、システムトレードの中には、
必ず「原因」と「結果」があります。
だから、偶然結果が良くなるというのは、まずあり得ません。
むしろ、原因がなく結果が良くなる場合は、
ほぼ「カーブフィッティング」だと言えるでしょう。
ただ、今回は上級者が陥りやすいと言いましたが、
これは、システムトレーダーであれば、誰でも陥りやすいところでもあります。
そういった意味では、
全員が、この「原因不明で成績が良くなった」というときは十分に疑ったほうが良いでしょう。
反対に言えば、検証するときは、
「この条件式の意味は何だろうか？なぜこの条件式を入れると成績が良くなるのだろうか？」
を意識することが重要です。
そして、
「成績が良くなる理由が明確な条件式だけを使って売買ルールを作成する」
これが検証結果上だけでなく、
実運用でしっかりと利益を上げる売買ルールを作成する正しい方法でしょう。
もしかすると、これは当たり前の話かもしれません。
ですが、その当たり前の話というのは、
案外分からなくなってしまうものです。
だからこそ、いつも自分に言い聞かせながら、
検証を進めると良いでしょう。
当たり前のことを、継続できる人が
やはり、このシステムトレードの世界でも成績を着実に残す傾向があります。
その代表例が、あの斉藤正章さんでしょう。
だから、当たり前のことを忘れずに、継続し続けることは、
何よりも重要ともいえるかもしれません。
ぜひ、あなたもそれを忘れず、
当たり前のことを継続し、着実に利益を積み上げましょう。
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西村 剛
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