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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
これは、ある意味衝撃的な言葉でした。
それまで、熱気があふれ
目に見えないものですが、
スゴいパワーを感じてしたあの会場が
一瞬で凍り付いたようでした。
シーン
と音が消えるように、
その一言で変わりました。
その会場にいたのは、
総勢80名を超えるシステムトレーダーたち。
どのシステムトレーダーも、
熱心過ぎるほど、熱心なシステムトレーダーです。
だから、システムトレードの知識に至っては、
非常に高いレベルにあります。
お互いから出てくる言葉は、
その会場内では普通であり、共通言語かもしれませんが、
周囲から見れば、異様ともいえる状況かもしれません。
このようなシステムトレーダーが
非常に盛り上がる中・・・
その言葉は衝撃的だったのです。
先日行われた、
年末特別システムトレーダーズ・ミーティングで、
斉藤正章さんのセミナーがありました。
テーマは、直近の成績を改良する方法でした。
そして、そのとき挙がった質問がこちらです。
「東日本大震災やリーマンショックなどの大暴落時に、
『押し目買い』戦略でドローダウンをくらわない方法はどのような方法がありますか？」
もしかすると、
あなたも同じような疑問を持っているかもしれません。
特に、押し目買い戦略は、
株価が上昇している中で、下落したときに買い付け、
また上昇するときに売って利益を上げるという性質上、
多くのシステムトレーダーが安心して運用している戦略です。
逆張り戦略は、急落する銘柄を買い付けるので
リスクを感じてしまい、精神的に厳しいかもしれません。
慣れてしまえば、非常に楽しですし、期待のできる戦略なのですが、
必ずしも、そう感じる人ばかりではありません。
そういった場合は、この押し目買い戦略ですと、
上昇中の銘柄を選択するので、比較的安心度が高いでしょう。
まさに、ミドルリスク・ミドルリターンの戦略なので、
運用しやすい部分があります。
ただ、この押し目買い戦略ですが、
逆張り戦略と違って、急落相場で有効なものではないので・・・
「いわゆる○○ショックと名が付くような暴落相場では、
ドローダウンが発生してしまう」
という弱点があります。
そのようなこともあり、
あるシステムトレーダーの方から、あのような質問がありました。
確かに、私もその方法は知りたいです。
おそらく、会場にいたシステムトレーダーの皆さんもそうだったでしょう。
そして、あなたもその一人だと思います。
では、それに対する斉藤さんの答えは・・・？
「・・・そのような方法はない」
意外ですが、これが斉藤さんの答えでした。
あの斉藤さんなら、何か方法を知っていて、
それを隠しているのではないかと思いましたが、
これが回答でした。
斉藤さんは、続けて
「確かに・・・条件式を追加したり、暴落時にシグナルが出ないように改良を加えれば、
バックテスト上ではドローダウンをくらわない方法はあります。
けれどもそれはあくまでもバックテスト上だけでの結果です。
つまり、カーブフィッティングになってしまうということですね。
押し目買い戦略は、性質上、
暴落が起こったらドローダウンは大きくなるものだと考えて下さい。
それは避けられないものです。戦略の性質上、どうやっても難しいのです。」
と言いました。
この言葉に、会場にいたシステムトレーダー全員が、
一瞬にして、凍り付いたように静まりました。
でも、言われてみればそうです。
私たちシステムトレーダーは、
検証というものがあり、そこでしっかりしたものを作れば、
実運用で利益が上がることを知っています。
だから、必死に検証します。
でも・・・
その必死さゆえに、近視眼的になり、
本来の目的や基本を忘れてしまうことがあります。
今回がその良い例でしょう。
よくよく考えれば、
斉藤さんの言う通り、戦略の性質上回避することは困難です。
ですが、私たちシステムトレーダーは、
検証に集中するあまり、
「もっとリスクを回避できるはずだ！」
「もっと利益を上げられるはずだ！」
と思いこみ過ぎて、無理な改良をしてしまうことがあります。
もちろん、「もっと」と求めることは重要です。
ただ、それが絶対に人間が変えられないような
仕組みや性質を変えようとするのは、
越権行為とも言えるのでしょう。
もしくは、冷静に考えれば
それは根本的に難しいと分かるのに、
集中しすぎて、それに気が付かなくなるのでしょう。
だから、私はこの斉藤さんの言葉を聞いて、
「そのような方法はない」ということもそうでしたが、
私たちシステムトレーダーは、改良する際、
カメラのレンズを、ズームイン、ズームアウトするように、
「もっとリスクを回避できるはずだ！」「もっと利益を上げられるはずだ！」と
あくなき探求心で、レンズをズームインするように、
一点集中、猪突猛進のように進むことと、
全く反対に、「根本的にこれはできるのか？」「変えられない性質に逆らっていないか？」と、
レンズをズームアウトし、俯瞰してみることが重要だと痛感しました。
どうしても、人間は他人のことは分かっても、
自分のことは、なかなか分かりません。
だから、こういった斉藤さんのような人の指摘で、
こうやって学習しながら、進むのでしょう。
もしくは、上級者になればなるほど、
こういったズームインやズームアウトが意図的にでき、
自分を他人の目から見たり、主観的に見たりするのでしょう。
まさに、クルマで言えば、
アクセルとブレーキを上手く使ったり、
ギアの入れ替え方を上手く調整しているのでしょう。
これは些細な内容ですが、
おそらく、多くのシステムトレーダーが「はっ！」と
気づかされるものでしょう。
もしかすると、今日の話を一度聞いただけでは
あまり実感がないかもしれません。
ですが、、、
これはあなたがもっと利益を上げられるシステムトレーダーになるために、
絶対に必要な視点です。
ぜひ、これからあなたの成長材料として頭の中に入れておいてください。
そして、この材料を上手く活用しましょう。
これも、システムトレードのスキルとして、
重要な一つでしょうから・・・
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西村 剛
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