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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
売買ルールを作成するとき、
「売買代金」を制限する条件式は
必ず追加してくださいと伝えています。
実は、これシステムトレードで一番怖い落とし穴を
回避すための方法です。
おそらく、システムトレーダーであれば、
カーブフィッテイングを一番恐れるでしょう。
カーブフィッテイングとは、
言わば、机上の理論で、
そんな条件がそろうことってあるの？という
条件が並んだ売買ルールです。
ただ、今日はカーブフィッテイングを
解説するときではないので、ここで割愛しますが…
これを超える恐ろしいものがあります。
それは、、、
「スリッページ」
です。
もう一度、「売買代金」の話に戻しますが、
私は、特別プログラムなどで個別指導する際、
◯最低でも「売買代金が3億円以上」
◯できれば「売買代金が10億円以上」
という条件式を追加するように伝えています。
ただ、この条件式を追加すると、
残念ではありますが、それまでよりは条件が厳しくなるので、
成績は悪化します。
だから、初級者の方などは、
「これ成績が悪化するので外していいですか？」
と質問をいただくことが多いです。
しかし、、、
答えは「No」です。
なぜなら、そこには一番怖いと言いますか…
一番「やるせない」不都合な真実である
『スリッページ』が潜んでいるからです。
例えば、売買代金が少ない銘柄は、
ほとんど、市場で売買されていないことを示します。
ということは、、、
買い注文や売り注文を出す投資家が少ないということです。
つまり、そのような銘柄は、流動性が低く、
株価が動かなくなってしまいます。
そうなると、、、
せっかく注文したのに自分が思った株価で買えなかったり、
一番厄介なのは、売れなかったりしてしまうのです。
買えないのは、まだ良いですが、
売れないのが一番不都合なことですよね。
まさに、これは買ったはいいが、
「売れない」リスクを抱えることになるのです。
もちろん、含み益が出ていれば
まだ安心ですが・・・
含み損が出ていれば、
安心はできないでしょう。
ですから、この売買代金が低く、
流動性が低い銘柄をつかんでしまう売買ルールは、
検証上は良いが、現実的には単なるマイナスだけでなく、
売りたいのに売れないという一番困るリスクが潜んでいるのです。
基本的には、検証では自分の注文は考慮されないので、
スリッページは起きません。
しかし、実際のトレードでは、
流動性が低い銘柄であれば、あるほど、
あなたの注文によって、株価が歪む可能性は高くなりまｓ。
だから、売買代金の条件式を加えて
自分が注文しても、スリッページの危険性がないものを
トレードする必要があるのです。
ちなみに、このスリッページを回避する方法は、
売買代金の条件式を加える他にも、このような方法があります。
◯バックテスト結果のトレード一覧に掲載されている銘柄のチャートや板情報をみて、
この売買ルールなら実際のトレードの成績とズレがないと確認
◯本格的な運用に入る前に小額でテスト運用し、スリッページがないか確認
をする方法です。
どうしてここだけは検証では見抜けない部分ですので、
このようなあらゆる方法を使って気をつけると良いでしょう。
検証にのめり込んでしまうと、
どうしても、近視眼的になり、検証上で良い結果を求めてしまうでしょう。
ですが、私たちが求めるのは、
現実の利益です。
ですので、必ずこのような点には注意すべきでしょう。
特に、この検証上の成績と実際の成績のズレは、
やってみないと分からない部分が、どうして潜んでいます。
だから、十分に注意しつつ、
テスト運用などで調子を見て、徐々に本格運用するのが良いでしょう。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
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西村 剛
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