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From；西村剛
東京の自宅より、、、
今回は、あなたにとっておきの話をしましょう。
それは、
【（検証結果の）成績をドンドン上げる方法】
です。
この方法を使えば、（検証結果の）成績はドンドン上がります！
今、あなたが（検証結果の）成績を上げたいのであれば
必須の方法かもしれません。
でも・・・
この方法、どこかに間違いが混ざっています。
いや・・・
もしかすると、全てが間違えかもしれません。
だから、よ～く私の話を聞いて下さいね！
では、その「（検証結果の）成績をドンドン上げる方法」ですが、
それは、この3つの方法で叶います。
○1.銘柄の絞り込む
○2.検証期間を絞り込む
○3.条件式を5～10以上に設定する
はいっ、これで「（検証結果の）成績をドンドン上げる方法」は完了です。
この3つの中で、どれでも大丈夫です。
1つでも取り入れれば、（検証結果の）成績はドンドン上がります。
私は、未体験の話ですので分かりませんが、
きっと、この3つの方法を同時に取り入れたら
ドンドンではない勢いで、（検証結果の）成績が上がるのではないでしょうか。
もし、あなたが今
（検証結果の）成績を上げるのに苦労していたら、
ぜひ、この方法を試してみてください！
きっと、あなたの売買ルールが
見違えるようになることでしょう！
さ～、いかがでしょうか？
こんな資産曲線ができあがりましたか？
↓
お～、素晴らしいですね！
資産がキレイに増えていってます！
ブラボー！！！
これで、あなたの（検証結果の）成績は上がりました！！！
はぁ～～～～っ、すみません。
このテンションに疲れました（汗)
そろそろ、いつものテンションに戻させてください。
信じられませんが、今までの、話は・・・
【全てウソ】
です。
完全に間違った方法です。
3つともすべて、間違った方法です。
なぜならば、これは俗に言う「カーブフィッティング」だからです。
カーブフィッティングとは、日本語で言うと「過剰最適化」と言います。
ちょっと、分かるような分からないような日本語ですので、
もう少し優しい言葉で言うと、
「都合のいい条件で検証すること」です。
このカーブフィッティングは、「都合のいい条件で検証すること」ですので、
言わば、現実でその条件がそろうことは非常に難しいのです。
例えば、男性でも女性でも、「理想の人」がいますよね。
でも、その「理想の人」に出会えるのは、ものすごく低い確率ですよね。
もっと言えば、
「理想の人」と、出会う場面も、時期も、何から何まで想定した通りになる確率です。
現実世界にあるのか分かりませんが、
登校時間中に「遅刻だ～～～！」と言いながら、パンを加えて走っていると。。。
↑
（この時点で、もう確率低いですが）
曲がり角で、すっごくタイプの女の子と衝突！
でも、遅刻するからと「気を付けろ！」と一言
そして、何とか間に合い、ホームルームがはじまると、
何と、その衝突した女の子が！
しかも、自分の隣の席に！
しかも、しかも、まだ教科書がないから、見せてあげる！
などと言う、どう考えても現実にないだろうということを
起そうとしているのと同じなのです。
実は、検証も同じで、カーブフィッティングの状態の環境は、
非常に低い確率でしか整わないのです。
すると、結局、
その検証結果は、非常に低い確率でしか、現実にはならないのです。
ということは・・・
私たちシステムトレーダーが目指す、実運用での利益を得ることができないのです。
だから、、、
気がつきましたか？
私が「成績」ではなく、「（検証結果の）成績」と言っていたことに。
カーブフィッティングは、パッと見は良いですが、
それは、あくまでも検証結果上の成績が良いだけで、
実運用の成績は良くないのです。
というより、確率から考えて、何も生みません。
でも、検証を重ねていると、
気がつかないうちに、こういったことをやってしまいがちです。
だから、私たちシステムトレーダーは、
現実世界で起こることがないに等しい、このカーブフィッティングを回避しなければならないのです。
では、私たちシステムトレーダーは、
この現実の世界で利益を生まないカーブフィッティングを回避するために
何をすれば良いのでしょうか？
当然のことながら、
あの3つの方法を全てしないのが良いでしょう。
反対をするのです。
○1.銘柄の絞り込まない
○2.検証期間を絞り込まない
○3.条件式を5～10以上に設定しない
ただ、それだけです。
熱心にシステムトレードに取り組んでいるあなたであれば、
この理屈は、すぐにご理解いただけるでしょう。
でも、この3つの方法を反対にしたものも
イマイチ、具体的には分かりませんよね。
そこで、最後のカーブフィッティングを見分ける方法を一つご紹介します。
その方法とは、
「売買ルールはそのままで、バックテスト対象銘柄を変えて検証を行う」
ことです。
カーブフィッティングではない売買ルールは、
バックテストの対象銘柄を変更しても、ある程度資産曲線の形は同じになります。
例えば、もともとの売買ルールを
日経225採用銘柄にしている場合は、東証一部貸借銘柄で検証してみましょう。
それでも、おおよそ資産曲線の形が同じであれば、
その売買ルールが、カーブフィッティングを回避カーブフィッティングしている可能性は低くなります。
反対に、
資産曲線の形が違う場合や、細かい成績が悪くなっていたら、
それは、カーブフィッティングの可能性が高いと言えるでしょう。
もし、そうだった場合は、
残念ですが、その売買ルールは実運用しても、万に一つの確率でしか利益を生めないでしょう。
まだ、万に一つであれば良いかもしれません。
もすかすると、それすらないかもしれません。
ちなみに、あの斉藤正章さんは、
このカーブフィッティングを徹底的に嫌がります。
もしかすると、それは異常に見えるくらいかもしれません。
しかし、システムトレードとは、検証結果の再現性が一番重要ですので、
カーブフィッティングを少しでも起こしている可能性があれば、それは回避すべきなのです。
だって、それは想定の利益を得ることができないということですからね。
いかがですか？
あなたの売買ルールは、大丈夫でしょうか。
もし、あの3つの方法を見て、該当したり、
バックテストの対象を変えて、このようなことが起きたら危険ですよ。
その場合は、必ずカーブフィッティングを回避しておきましょう。
私たちがすべきことは、検証結果上で成績を伸ばすことではなく、
実運用の成績を上げることです。
だから、そこだけは見失わないように気を付けてくださいね。
さ～、あなたはこの情報をもとに、どう動きますか？
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西村 剛
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