米国ダウ指数が上がる確率は○％？

2019.07.16

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From；西村剛

米国ダウ指数が金利引き下げ期待から最高値を更新しました。

一方、日本株は前週末と比較し日経平均株価は0.3％下落、
TOPIXは1.0％下落、マザーズ指数は3.1％下落しています。

日本株は「夏枯れ相場」という言葉があるように
例年この時期は売買代金が乏しく特段材料も出にくい時期になっており、

短期的な株価動向も「米国ダウ指数次第」といった展開になっています。

日経平均株価が短期的に上がるか？下がるか？は
米国ダウ指数次第といったところでしょうか。

そこで気になるのが

「高値を更新した米国ダウ指数が上がる確率は○％か」ということです。

高値を更新した米国ダウ指数の上がる確率が高ければ
日本株も上がる確率が高そうですし、

逆に米国ダウ指数の上がる確率が低ければ日本株も下がる確率が高そうです。

そこで米国ダウ指数に連動する1546NFダウ・ジョーンズを使って
下記の条件で検証してみました。

買い条件：終値が過去40日間の終値の最高値を更新

売り条件：終値が過去5日間の終値の最安値を更新

「米国ダウ指数が中期的な高値を更新したときに買い、短期的な安値を更新したら売る」とどうなるのかについて検証を行いました。

検証結果は以下の通りです。

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　勝率： 46.30 ％
　勝ち数： 25 回
　負け数： 29 回
　引き分け数： 1 回

　平均損益（円）： 1,640 円　　平均損益（率）： 0.82 ％
　平均利益（円）： 7,309 円　　平均利益（率）： 3.65 ％
　平均損失（円）： -3,190 円　　平均損失（率）： -1.60 ％

　合計損益（円）： 90,202 円　　合計損益（率）： 45.10 ％

　プロフィットファクター： 1.975
　平均保持日数： 15.47 日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

勝率は約46％と50％よりも低いものの、勝ちトレードの平均利益が高いため合計損益はプラスになっています。

ちょうど7月11日にこの売買ルールのシグナルが点灯しており、

トレード一覧を見ると最も負けた場合の損失率が約6％、
最も買った場合の利益率が約22％となっており、

大きな上昇トレンドをつかめたときは大きな利益が期待できそうです。

今回が大勝ちのタイミングとは限りませんが、
米国ダウ指数が高値をとったタイミングは勝率こそ高くはないものの
エントリーするのに悪いタイミングではなさそうです。

ちなみに過去の統計データでは、大当たりを引く確率は約3.6％です。

それくらい大当たりは難しいのですが、うまくリスク管理を行なうと
「米国ダウ指数の順張り戦略」はうまく機能しそうです。

ぜひ一度研究してみて下さい。

ー西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。