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from;西村剛
「システムトレーダーはプロ野球監督と同じだなぁ」
ちょうど今週末にある
システムトレーダー上級者向けのグループワークに参加する
システムトレーダーの売買ルールを
チェックしているときにふと出てきた言葉がコレでした。
システムトレーダー上級者になると、
売買ルールの数も10～20ほどになりますし、
ひとつひとつの売買ルールの成績を確認しても
いずれも良好な成績になる場合がほとんどです。
けれども、マルチストラテジーで複数の売買ルールを組み合わせてみても、
なぜだかそれほど成績が改善されないことがよくあります。
この現象を私は勝手に「シストレ上級者の罠」と呼んでいるのですが、
多くのシステムトレーダーが一度はこの罠にはまってしまいます。
システムトレード上級者になると、検証もしっかり行いますし、
個々の売買ルールの成績をよくするために何をすればよいかはだいたい分かっています。
ですのでしっかりと検証を行い売買ルールを完成させるのですが、
結構な頻度で同じような仕掛けのタイミングの売買ルールばかりになってしまうのです。
システムトレーダーは例えるなら「プロ野球監督｣と同じです。
・ローテーションを守れる先発ピッチャー
・9回をきっちり抑えられるリリーフ
・ホームランを狙える4番バッター
・出塁率の高い1番バッター
のように、プロ野球監督は最強のチームを目標に
それぞれのポジションに合わせて選手を選びます。
システムトレーダーも同様に、
それぞれの相場に合わせて売買ルールを組み合わせる必要があるのです。
・上昇相場に強い順張り戦略
・暴落相場に強い逆張り戦略
・シグナルが点灯しやすいデイトレ戦略
といったように相場や特性に合わせて
売買ルールを組み合わせマルチストラテジーを構築することが重要です。
「シストレ上級者の罠」に陥ったシステムトレーダーは、野球に例えると、
ホームランを狙える4番バッターばかりを揃えたり、
先発ピッチャーばかりを揃えた野球チームを作るようもので、
似たような売買ルールばかりを揃えてしまいがちなのです。
あなたのマルチストラテジー、
「4番バッター」ばかりになっていませんか？
今一度確認して下さいね。
ー西村剛
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西村 剛
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