斉藤式 フォワードテスト


 

From;斉藤正章
東京の自宅より、、、

 

相変わらず株式市場はまだボックス相場を抜けきっていませんが、日経平均は若干上向きかけてきたようにもみえます。いずれにしても、膠着状態が永久に続くことはありませんので、現時点で調子の悪い方も根気よくトレードを続けていきましょう。

 

さて、じつは先日、一部の方々を対象にシステムトレードに関する質問を募集したところ、もっとも多かった質問は「再現性の高いルールの見分け方を知りたい」というものでした。
さすがに皆さんマニアックですね(笑)

 

「再現性の高いルール」ということは、自分の使う予定のルールが「カーブフィッティング(過剰最適化)になっていない」ということでもあります。
せっかく良い売買ルールを作った(入手した)のに、実際にそのルールで売買してみたらまったく利益にならなかったということになれば、この先もそのルールを信頼し続けて売買するのは難しいのが普通です。(ただし、たまたま調子の悪い時期もあるため、1年以上は我慢が必要なときもあります)

そこで今回は、その売買ルールが再現性が高い(少なくとも過剰最適化ではない)ということを手っ取り早く確認する方法をご紹介したいと思います。

 

厳密に確認するのであれば、ルールの中身の数値を微妙に変化させていったりといった方法もあるのですが、今回はあくまでも簡単に確認できる方法だけに絞ります。

まずもっとも簡単なのは、「運用資金(初期資産)の数値を増やしてバックテストしてみる」ということです。

 

例えば、その売買ルールが300万円で運用することを想定したものであれば、3000万円、5000万円という具合にかなり大きめの金額にしてバックテストをしてみてください。
それでも資産曲線の形などがあまり変わらないようであれば、ひとまずその売買ルールは過剰最適化の可能性は低いといっていいでしょう。

ここでの注意点として、運用資金の金額を増やすのはいいのですが、減らしてはいけないということです。
詳細は割愛しますが、小さな金額を想定した売買ルールは大きな金額になっても使えますが、逆に大きな金額を前提に最適化した売買ルールは小さな金額では使えないことがあるためです。

 

続いて二つ目の方法として、「ランダムに銘柄を抽出してバックテストしてみる」という方法もあります。JPX(日本取引所グループ)の公表値によると、現時点で上場している銘柄は3500銘柄あまりとのことですが、すでに上場廃止になった銘柄を含めると軽く4000銘柄は超えるでしょう。

この4000銘柄以上の中から、ある程度ランダムに(業種が偏らないように)2000~3000銘柄を抽出(1000~2000銘柄を除外)し、その銘柄群でバックテストをしても資産曲線の印象があまり変わらないようであれば、これも過剰最適化の可能性は低いと考えられます。

 

再現性の高いルールかどうかを見分ける上記2つの方法の共通点は、「売買対象の銘柄が変わっても機能する」ということを確認している点です。

重要なのは、どんな手段を使って確認するかということではなく、売買される対象(銘柄)が変化しても同じような結果が得られるということを確認できればいいだけなのです。

 

再現性の高いルールかどうかを調べることを一般的に「フォワードテスト」といいますが、
フォワードテストの主な目的は、バックテストの結果から可能な限り偶然の結果を排除するところにあります。

300万円で運用したら、たまたま大外れは引かなかったのに、3000万円で運用したときには大外れの銘柄を引いてしまったということもあると思います。
これは、本来であれば300万円で運用していても大外れ銘柄を引くリスクを抱えているため、「たまたま大外れを回避できた」という偶然の結果が含まれていることになります。

 

ようは、これら偶然をできるだけあぶりだしてやることがフォワードテストの目的なので、その目的さえ達成できるのであればどのような方法でもいいのです。

今回紹介した2つの簡単な方法を使うだけでも、自分自身の作った売買ルールが実用に耐えられるものかを確認したり、あるいはどこかで購入した売買ルールが本当に使えるものなのかを確認するには十分役立つと思いますので、是非有効に活用してみてください。

 

斉藤正章

 

 

 

 

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斉藤 正章

2001年に元手30万円で株式投資を開始。当初は苦戦するも、2003年1月に独自のシステムを開発してから常勝トレーダーとなり、2006年に1億円を達成した後も安定した運用を続ける。勝率80%の逆張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分ける。