もし、売買ルールの分割したら・・・？

斉藤正章 2013.09.06

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From；斉藤正章

東京の自宅より、、、

 

ここ2ヶ月くらいの株式市場は、
微妙な上げ下げの繰り返しが続いている状況です。

日によっては日経平均が数百円単位で
上げ下げをする日も多いため、

やや浅めの下落で買い付けるタイプの
逆張り（押し目買い）を使用している人は、
頻繁に買いのシグナルが出ているのではないでしょうか。

しかし、買いのシグナルが出ていても、
常に勝てるわけではありません。

私自身が使用しているルールの中にも
押し目買いに近いものがありますが、

この2ヶ月くらいはそれほど上手く機能したとはいえず、
成績は微減といったところです。

読者の皆さまにも、ここ最近は逆張りや押し目買いの調子が悪いと
感じられている方もいらっしゃるかもしれません。

システムトレードでは負けが続くことも織り込み済みですから、

数ヶ月くらい自分のルールが機能しなくても
気にしないというのが基本なのですが、

それでもどうしても気になるという方もいるかと思います。

そこで、そのような方におすすめしたいのが、
「売買ルールの分割」という方法です。

売買ルールの分割というのは、
その名の通り、同じ売買ルールを2つ（またはそれ以上）に分けることです。

もちろん、ただ2つに分けて終わりというのではなく、
それぞれのルールに対して微調整をかけます。

一例をあげると、2つに分けた売買ルールのうち、
一方のルールは浅めの下落で買い付けるようにし、

もう一方のルールは、もう少し深めの下落で
買い付けるようにするという具合です。

たとえば、片方は-5％の下落で
買いシグナルが出るとすれば、

もう片方は、-7％の下落で買いシグナルが
出るようにするという感じでしょうか。

あるいは、下落幅で調整するのではなく、
それぞれのルールで指値の価格を変えるということでも問題ありません。

このように、1つの売買ルールを2つ以上に分割することで、
どのような効果が期待できるでしょうか？

分割した売買ルールのうち、浅めの下落で買うほうをルールA、
深めの下落で買うほうをルールBとして話を進めたいと思います。

なお、両方のルールに買いのシグナルが出たときは、
より深い下落で買い付けるルールBのシグナルを
優先して買い付けるものとします。

あるとき、仮に株式市場が比較的軽めの下落をしたとしましょう。

この場合、ルールAではいくつかの買いのシグナルが出て
買い付けることになりますが、
ルールBのほうは買いシグナルが出ませんでした。

この後、買い付けた銘柄の多くが無事に反発すれば、
ルールAで買い付けた分は利益になります。

一方で、ルールBでは買いのシグナルが出なかったため、
損も得もしません。

では次に、前述したよりも株式市場が
もっと大きな暴落をしたらどうなるでしょうか？

今度の場合は、ルールA、ルールBともに
たくさんの買いのシグナルが出ることになると思います。

すると、今度はルールBの買いシグナルが出た銘柄を優先して買い付け、
残った余力でルールAの銘柄を買い付けることになります。

この後、買い付けた銘柄の多くが無事に反発すれば、
ルールA、ルールBともに買い付けた分は利益になります。

つまり、株式市場が比較的浅めの下落をしたときにはルールAが利益を出し、
もっと大きな下落をした場合にはルールBを中心に利益を出すことができるわけです。

1種類の逆張りだけでは、

「そのルールに合った株式市場の下落」

がなければ効率的に利益をあげることができませんが、

ルールを2つ以上に分けることで、

「様々な大きさの下落相場」

に対応することができるようになるのです。

ただし、この方法を使ったとしても、
やはりすべての相場に対応できるわけではありません。

たとえば、株式市場が一気に暴落せずに、
数日間かけて徐々に下落していくような場合、
初期の下落でルールAの買いシグナルが出ることになります。

このような場合、さらに株式市場が下落したとしても、
すでにルールAで買い付けた銘柄で余力を使い切っているため、
新たにルールBの銘柄を買い付けることができません。

また、暴落が大きければルールAで買い付けた銘柄は、
この時点で大きな含み損を抱えている可能性が高くなります。

このことからも、たとえ売買ルールを分割したとしても、
すべての暴落に対応できるわけではないのです。

しかし、少なくとも確かにいえることは、
1種類の逆張りだけで売買するよりは、

2種類以上に分割した逆張りで売買したほうが、
成績は安定する傾向があるということです。

もしも、自分の使用している逆張りが今の株式市場に合わないなと
感じた場合には、売買ルールを分割することも検討されてみてはいかがでしょうか。

 

斉藤正章

 

 

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斉藤 正章

2001年に元手30万円で株式投資を開始。当初は苦戦するも、2003年1月に独自のシステムを開発してから常勝トレーダーとなり、2006年に1億円を達成した後も安定した運用を続ける。勝率80％の逆張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分ける。