どんな相場でも通用する!?最強のバックテストの期間設定法

2020.01.26

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From；夢幻

今回は【検証期間】のお話をしてみたいと思います。

システムトレードの検証は大きく２つの過程に分かれます。

バックテスト（過去検証）とフォーワードテスト（未来検証）です。

ただし、両者とも過去のデータを用います。フォーワードテストは直近のデータを疑似の未来データと見立てて行う事が一般的です。

ストラテジー設計後に実運用しながら、あるいはデモ口座などで実運用を想定したフォーワードテストを行う方式もありますが、こちらはリアルフォーワードなどと呼ばれます。

さて、検証期間については、様々な要素を複合的に考えて決める必要があります。

私が検証期間の設定にあたり、常に意識している事は

１．様々な相場において検証を行うこと。

２．十分にトレード回数を確保すること。

３．効率良く検証を行うこと。

の３点です、上に行くほど重要度が高いです。

順にみていきましょう。

まず、１番目の様々な相場とは大きく分けて

・上昇相場

・ボックス相場

・下落相場

の３つのトレンドの相場に分かれます。

様々な相場で検証する理由は、相場の状況により値動きのパターンが違うと考えられるからです。

それは、様々なタイプのストラテジーの損益曲線をみれば、相場の変化の節目で損益曲線に変化が出ていることからも観察出来ると思います。

このいずれかに限定したトレンドの相場で検証した売買ルールはそのトレンドでは機能するものの別のトレンドとなると機能しなくなるケースがあります。

したがって、様々なトレンドで検証しておくのが望ましいと思います。

では、過去の相場においてどのようなトレンドが発生していたかを確認します。

私は証券会社の日経平均と新興指数（JAQDAQ）の月足・20年チャートを確認しています。
おおよそ３～５年でトレンドが変わり、以下のようになっています。

2000～2002年(3年間)・・・下落相場

2003～2005年(3年間)・・・上昇相場

2006～2008年(3年間)・・・下落相場

2009～2012年(4年間)・・・ボックス相場

2013～2016年(4年間)・・・上昇相場

2017～2019年(3年間)・・・上昇相場

さて、３つのトレンドを漏れなく含むにはバックテスト期間として、以下のような選択ができます。

①2003～2012年の10年間(３：３：４）→2013～2019年でフォーワードテスト

②2006～2016年の11年間(３：４：４）→2017～2019年でフォーワードテスト

③2006～2019年の14年間(３：４：７）→フォーワードテストなし

カッコ内は上昇：ボックス：下落のトレンドの期間の比率を示しています。

①、②はトレンドのバランスも良く、様々なトレンドが順番に表れているのでバックテストに適した期間といえそうです。

フォーワードテストを重視しないストラテジー設計では、③のような選択もあります。

この場合は、やや上昇相場の比率が高いため、やや上昇相場寄りのパラメータ選択になる傾向がある点は意識しておいた方が良いでしょう。

次に、２番目の十分なトレード回数を確保する、ですが１の検証期間ですべてのトレンドを含むと大体10年以上になります。
10～15年間の期間を設ければある程度のトレード回数は確保できるでしょう。

３番目の効率良く検証を行うについて、まず検証期間の長さをどのようにとるかです。

これは検証時間すなわち検証の効率に直結します。

システムトレードの達人でバックテストすると大体１年あたり1分程度かかります。

15年間で検証すると15分ですが、5年ぐらいなら5分で済みます。

その差は実に3倍です。時間が無限にあれば良いですが現実的には厳しいでしょう。

バックテストを短い期間で設定すれば様々な指標を調査できますから、これを利用するのも一考です。

すなわち直近の短い期間である程度、バックテストを行いたい項目の絞り込みを行います。期間は3～5年程度でも、経験を積めばある程度見極めが出来るでしょう。

そして、ピックアップした項目で長期間における様々なトレンドでテストすれば効率的にバックテストを行うことが出来ます。

次回は、これらを踏まえて、私がやっている2020年最新版の最強のバックテスト検証期間の決め方や、検証データの劣化についてもう少しこのテーマについて掘り下げてみたいと思います・笑

次回、お楽しみに。

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。