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From:田村祐一
私は、システムトレードを学びたい人向けに
コンサルティングをしています。
これまで数百人のコンサルティングをしてきた中で、
その人数分だけ売買ルールを見てきました。
「数百人×売買ルールの数」だけ戦略を見てきたので、
その数は、1万本近くはあるだろうと思います。
おそらく日本で最も売買ルールを見てきた自信があります。
それだけ多くの売買ルールと触れてきたこともあり、
最近、失敗しやすいルールの特徴が掴めてきました。
今日は、その失敗しやすい売買ルールに共通している
あることをご紹介したいと思います。
結論から先に言ってしまいましょう。
失敗しやすい売買ルールに共通しているのは、
「合計損益」ありきの改良
で作成されているということです。
「合計損益」と言えば、システムトレードの検証では、
最も重視されている指標の1つと言えます。
合計損益が大きいほど、過去利益を上げることができた実績なので、
良いルールと言えるでしょう。
ただし、この「合計損益」ばかりに目を向けてしまうと、
失敗しやすい売買ルールになってしまうリスクが出始めます。
なぜ、「合計損益」ありきが良くないかというと、
ある特定の時期に利益が集中し、
それ以外の時期の利益が微妙なルールに仕上がりやすくなります。
分かりやすい例を挙げると、2010年～2020年の10年間運用した際に、
売買ルールA：2013年利益600万円、それ以外の年の利益30万円 計870万円
売買ルールB：毎年70万円 計700万円
の2つがあったとしましょう。
さて、あなたならどちらが優秀な売買ルールと言えるでしょうか。
「合計損益」という視点でみると、売買ルールAが優秀でしょう。
しかし、私は上記の2つならば、迷わずBを選びます。
売買ルールAって、2013年の特定の年は大きな利益を上げていますが、
それ以外の年の利益は正直微妙ですよね。
一方、売買ルールBは、毎年安定して70万円稼げることから、
安心して運用することができます。
言い換えると、Aはいつ来るかわからない大当たりの年を待つ宝くじルール、
Bは、安定して毎年利益がチャリンチャリン降ってくるルールと言えます。
どちらが良いルールかは一目瞭然ですよね。
さて、この話をもとに冒頭の話に戻りましょう。
失敗しやすい売買ルールを作成する方の多くは、
「合計損益」ばかりに目を向けて、
「毎年の利益の上げ方」について目を向けていない方が多いです。
「毎年の利益の上げ方」とは、
「年別の利回り」であり「損益のグラフ推移の綺麗さ」と言えるでしょう。
この2つの視点を売買ルールを改良する際に重視すれば、
失敗しにくい売買ルールを作成することができます。
売買ルールを作成する過程のすべての段階で、
「年別の利回り」であり「損益のグラフ推移の綺麗さ」を選定基準として
条件式や数値の設定を行えば、自ずと勝てるルールになりやすいです。
システムトレードの売買ルール作りで
なかなか勝てるルールの作成に苦戦している方は、
自分の評価基準を見直してみると良いかもしれません。
もし、「合計損益の大きさ」が評価基準の最重要項目だったならば、
そこを見直してみると良いかもしれません。
基準を変えれば、世界がガラッと変わるかもしれませんよ。
田村祐一
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田村 祐一
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