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From:田村祐一
ゴールデンウィーク中、暇な日があったので、
2024年4月末までのシステムトレードの成績の確認をしていました。
今年は年初から日本株市場が爆謄してくれたので、
当然良い成績が出ているのですが、
実際何パーセントなのかは確認していませんでした。
4月末時点での私のパフォーマンスは、
約25％の利回りでした。
この25％という数字をどう判断するかですが、
私としては、非常に良好な数字だと思います。
少し出来すぎと思えるくらいです。
日経平均株価が年初に3万3000円で、4月末時点で3万8400円なので、
日経平均株価は年初から＋16％程度上昇しています。
TOPIXの上昇率も＋13％、東証グロース市場250指数が－8％なので、
指数よりもパフォーマンスが出ていると言えます。
自分のトレードのパフォーマンスと指数の上昇・下落率を
単純に比較するのはナンセンスではありますが、
それでも指数よりも成績が良いのは気分がいいですね。
このパフォーマンスを出せた要因を詳しく分析すると、
【1月～3月】と【4月】では傾向が異なることが分かりました。
【1月～3月】は、メインで利益を上げた戦略は、「順張り戦略」でした。
特に、大型株を対象とした順張り戦略が、
日本株市場の上昇とともに大きく利益貢献しています。
というか、1月～3月は、順張りくらいしか
まともに機能していなかったような感じです。
デイトレもわずかに利益貢献してくれていますが、
順張りの儲けと比較するとわずかなものです。
私は、順張り戦略が大好きで、他のシステムトレーダーよりも
順張り戦略の層の厚みや数に自信があるので、
出来すぎなくらいの今の成績25％のうち
20％近くは順張りで稼ぎだせました。
一方で、【4月】の利益の稼ぎ頭は、
「押し目買い戦略」と「逆張り戦略（浅め）」です。
4月の日本株市場は、3月まで続いた好調な相場が一転し、
利益確定売りに押される展開が続きました。
特に4月後半は、株式市場の急落と言っても
差し支えない水準まで下落しました。
そのタイミングで、たくさんの銘柄が逆張りトレードのチャンスになり、
押し目買い戦略や逆張り戦略でシグナルが発生しました。
幸いにも、株式市場が反発してくれたことで、
それらのトレードで利益を上げることができています。
実は、4月は3月まで好調だった順張り戦略は、
保有銘柄が含み損を抱えて、損切りで手仕舞いしています。
順張りの損失を、逆張り戦略のプラスで補い、
4月全体はそこそこの利益で終えています。
システムトレードの良いところが、
今年はハッキリと出ている感じというのが私の所感です。
システムトレードは、相場が変化したときに、
戦略同士が勝手にスイッチングしてくれます。
上昇局面では「順張り戦略」、調整局面では「逆張り戦略」といったように、
自動でトレードする銘柄が変化します。
3月までは、何も考えず順張り戦略をトレードしていれば利益を出せましたが、
4月相場は、何も考えずにトレードしていると確実に損をする相場でした。
4月相場は、逆張りトレードができないと利益は上げられない相場なので、
多くの投資家にとっては、きつい1ヵ月だったと想定されます。
システムトレードは、逆張り戦略が最も得意とする投資手法なので、
この厳しい4月相場を難なく乗り切れました。
システムトレード様様と言えるでしょう。
おそらくですが、システムトレードを実践している方ならば、
今年は良い成績を出せている方が多いと思います。
私は順張り戦略大好き人間なので、他のシステムトレーダーよりも
少し成績が良いとは思いますが、平均15％の利回りなのかなと推測しています。
もちろん、他のシステムトレーダーの方の話を聞くと、
25％を超えたパフォーマンスを出している人もちらほらいます。
今年はシステムトレードが大活躍する年かもしれないですね。
田村祐一
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田村 祐一
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